Berechne nach dem Kelly-Kriterium den Kapitalanteil, der das Wachstum maximiert, sowie die vorsichtigeren Varianten halber und viertel Kelly.
Informatives Tool. Keine Anlageberatung. Prüfen Sie vor dem Handel immer die Bedingungen Ihres Brokers.
So funktioniert's
Das Kelly-Kriterium berechnet den Kapitalanteil, der das langfristige Wachstum einer Strategie mit bekanntem Vorteil maximiert.
Im Trading führt der volle Kelly meist zu sehr großen Drawdowns, weil Trefferquote und Verhältnis nie genau bekannt sind. Deshalb nutzen viele Trader halben oder viertel Kelly als Obergrenze für das Risiko.
Berechnung
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = Trefferwahrscheinlichkeit, b = Durchschnittsgewinn ÷ Durchschnittsverlust
Halber Kelly = f* ÷ 2
Häufige Fragen
Was bedeutet ein negativer Kelly-Wert?
Dass die Strategie keinen statistischen Vorteil hat: Die Empfehlung lautet, sie nicht zu traden.
Sollte ich bei jedem Trade den Kelly-Prozentsatz riskieren?
Das ist ein theoretisches Maximum, keine Empfehlung. Bei kleiner Stichprobe oder Backtest-Daten verwende einen deutlich kleineren Anteil.
Wirtschaftskalender: Wirtschaftskalender live: Arbeitsmarktdaten (NFP), Inflation (VPI), BIP und Zinsentscheide der Zentralbanken, mit Auswirkung, Prognose und tatsächlichem Wert.
Währungs-Heatmap: Heatmap der 28 wichtigsten Währungspaare, Gold, Öl, Nasdaq und Kryptowährungen: Veränderung der letzten 24 Stunden mit Live-Kursen.
Währungsstärke: Stärke-Indikator der 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD), berechnet aus den 28 Paaren der letzten 24 Stunden.
Währungskorrelation: Korrelationsmatrix der wichtigsten Währungspaare, Gold und Bitcoin über 1, 7 und 30 Tage, berechnet auf Basis stündlicher Renditen.
Marktvolatilität: Volatilität von Währungspaaren, Gold, Öl, Nasdaq und Kryptowährungen: durchschnittliche Stundenspanne und Spanne der letzten 24 Stunden.
Börsenzeiten: Welche Devisenmarkt-Sessions gerade geöffnet sind, in Ihrer Ortszeit: Sydney, Tokio, London und New York, mit Überschneidungen und Countdown.
Forex-Lotgrößenrechner (Positionsgröße): Berechnen Sie, wie viele Lots Sie handeln sollten – anhand von Kapital, Risiko pro Trade und Stop-Loss-Abstand. Forex, Gold und Silber in Ihrer Kontowährung.
Pip-Wert-Rechner: Berechnen Sie, wie viel ein Pip in Ihrer Kontowährung wert ist – für jedes Währungspaar, Gold oder Silber, je nach Positionsgröße.
Margin-Rechner: Berechnen Sie die erforderliche Margin für einen Trade je nach Positionsgröße, Währungspaar und Hebel Ihres Kontos.
Gewinnrechner: Berechnen Sie Gewinn oder Verlust eines Trades in Pips und in Ihrer Kontowährung aus Einstiegskurs, Ausstiegskurs und Positionsgröße.
Zinseszinsrechner: Berechnen Sie, wie Kapital mit Zinseszins und regelmäßigen Einzahlungen wächst – mit Tabelle Periode für Periode.
Drawdown-Rechner: Berechnen Sie den Gewinn, der nötig ist, um einen Drawdown aufzuholen, und den Drawdown, den eine Verlustserie bei Ihrem Risiko verursacht.
Pivot-Punkte-Rechner: Berechnen Sie Pivot-Punkte, Unterstützungen und Widerstände aus Hoch, Tief und Schlusskurs: Classic, Fibonacci, Camarilla und Woodie.
Fibonacci-Rechner: Berechnen Sie die Fibonacci-Retracements (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) und -Extensions einer Aufwärts- oder Abwärtsbewegung.
Pip-Rechner: Berechne, wie viele Pips zwischen zwei Kursen eines Währungspaares, Gold oder Silber liegen und wie viel Geld das je nach Positionsgröße ausmacht.
Stop-Loss- und Take-Profit-Rechner: Berechne den Stop-Loss- und Take-Profit-Kurs eines Kaufs oder Verkaufs anhand des Risikos in % oder in Pips, mit dem Chance-Risiko-Verhältnis deiner Wahl.
Hebelrechner: Berechne den effektiven Hebel deiner Position, die genutzte Margin, das Margin-Level und den ungefähren Kurs, bei dem der Stop-out ausgelöst würde.
Swap-Rechner: Berechne, wie viel Swap du erhältst oder zahlst, wenn du einen Trade mehrere Nächte offen hältst – inklusive dreifachem Swap am Mittwoch – in deiner Kontowährung.
Spread- und Kommissionsrechner: Berechne die tatsächlichen Kosten jedes Trades durch Spread und Kommission pro Lot, in Geld und in Pips, und wie viel du je nach Anzahl der Trades monatlich zahlst.
Währungsrechner: Rechne zwischen den acht Hauptwährungen zum Live-Marktkurs um oder mit einem selbst eingegebenen Kurs, wenn der Markt geschlossen ist.
Chance-Risiko-Rechner: Berechne das Chance-Risiko-Verhältnis eines Trades aus Einstiegskurs, Stop-Loss und Ziel sowie die Mindest-Trefferquote, um nicht zu verlieren.
Trefferquote für Break-even: Berechne, welchen Anteil an Gewinntrades du brauchst, um kein Geld zu verlieren – abhängig von deinem Chance-Risiko-Verhältnis, mit einer Tabelle der gängigsten Verhältnisse.
Erwartungswert-Rechner: Berechne aus Trefferquote, durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust, wie viel dein System pro Trade im Schnitt gewinnt oder verliert, sowie seinen Profit-Faktor.
Ruinrisiko-Rechner: Berechne mit einer Monte-Carlo-Simulation die Wahrscheinlichkeit, dass dein Konto einen bestimmten Prozentsatz verliert – abhängig von Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Risiko pro Trade.
Zinseszins-Simulator fürs Trading: Simuliere, wie ein Trading-Konto mit einem täglichen oder monatlichen Prozentsatz wachsen würde – mit reinvestierten Gewinnen und regelmäßigen Entnahmen. Illustratives Tool.
Durchschnittspreis-Rechner: Berechne den Durchschnittspreis mehrerer Käufe einer Aktie, Kryptowährung oder eines beliebigen Vermögenswerts, die Gesamtkosten und den Gewinn oder Verlust zum aktuellen Kurs.
Krypto-Gewinnrechner: Berechne den Gewinn oder Verlust aus Kauf und Verkauf von Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung, inklusive Börsengebühren und Break-even-Kurs.
Aktien-Gewinnrechner: Berechne den Gewinn einer Aktienanlage inklusive Kauf- und Verkaufsgebühren, erhaltener Dividenden und Quellensteuer.
Hypothekenrechner: Berechne die monatliche Rate deines Hypothekendarlehens mit festem oder variablem Zins (Euribor + Aufschlag), die Gesamtzinsen und die Tilgung Jahr für Jahr.
Inflationsrechner: Berechne, wie viel Kaufkraft dein Geld bei der von dir gewählten Inflation verliert und was das, was du heute kaufst, künftig kosten wird.
Sparzielrechner: Berechne, wie viel du monatlich sparen musst, um dein Spar- oder Rentenziel zu erreichen – abhängig von deinen Ersparnissen, dem Zeitraum und der erwarteten Rendite.