Calcula la probabilidad de que tu cuenta pierda un porcentaje dado según tu acierto, tu ratio riesgo/beneficio y el riesgo por operación, con simulación Monte Carlo.
Herramienta informativa. No es asesoramiento financiero. Comprueba siempre las condiciones de tu bróker antes de operar.
Cómo funciona
El riesgo de ruina es la probabilidad de que una racha de pérdidas lleve tu cuenta por debajo de un nivel que consideras inaceptable, por ejemplo perder la mitad del capital.
Esta calculadora usa una simulación de Monte Carlo determinista: repite 2000 veces una secuencia de operaciones con tu porcentaje de acierto, tu ratio y tu riesgo, y cuenta cuántas veces se toca el umbral. Usa una semilla fija, así que los mismos datos siempre dan el mismo resultado.
Cómo se calcula
Cada operación: capital × (1 + riesgo × R) si gana, capital × (1 − riesgo) si pierde
Ruina = el capital cae por debajo de (1 − umbral) × capital inicial
Riesgo de ruina = simulaciones arruinadas ÷ simulaciones totales
Preguntas frecuentes
¿Por qué no se usa una fórmula cerrada?
Las fórmulas clásicas suponen ganancias y pérdidas de tamaño fijo y ratio 1:1. Con riesgo porcentual y cualquier ratio, la simulación es más fiel a cómo opera un trader real.
¿Cómo reduzco el riesgo de ruina?
Bajando el riesgo por operación es la forma más rápida. Con una estrategia con esperanza positiva, pasar del 5 % al 1 % por operación suele reducir el riesgo de ruina de forma drástica.
¿Qué umbral debo usar?
Si operas una prop firm, usa su drawdown máximo (por ejemplo, 10 %). Para una cuenta propia, el nivel a partir del cual dejarías de operar.
Calendario económico: Calendario económico en directo: datos de empleo (NFP), inflación (IPC), PIB y decisiones de tipos de los bancos centrales, con impacto, previsión y dato real.
Mapa de calor de divisas: Mapa de calor de las 28 principales parejas de divisas, el oro, el petróleo, el Nasdaq y las criptomonedas: variación en las últimas 24 horas con precios en directo.
Fuerza de las divisas: Medidor de fuerza de las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) calculado con las 28 parejas en las últimas 24 horas.
Correlación de divisas: Matriz de correlación entre las principales parejas de divisas, el oro y el bitcoin a 1, 7 y 30 días, calculada con rendimientos horarios.
Volatilidad del mercado: Volatilidad de las parejas de divisas, el oro, el petróleo, el Nasdaq y las criptomonedas: rango medio por hora y rango de las últimas 24 horas.
Horario de los mercados: Qué sesiones del mercado de divisas están abiertas ahora, en tu hora local: Sídney, Tokio, Londres y Nueva York, con solapamientos y cuenta atrás.
Calculadora de lotes forex (tamaño de posición): Calcula cuántos lotes abrir según tu capital, el riesgo por operación y la distancia del stop loss. Forex, oro y plata, en la divisa de tu cuenta.
Calculadora de valor del pip: Calcula cuánto vale un pip en la divisa de tu cuenta para cualquier pareja de divisas, el oro o la plata, según el tamaño de la posición.
Calculadora de margen: Calcula el margen necesario para abrir una operación según el tamaño, la pareja y el apalancamiento de tu cuenta.
Calculadora de beneficio: Calcula el beneficio o la pérdida de una operación en pips y en la divisa de tu cuenta a partir del precio de entrada, el de salida y el tamaño.
Calculadora de interés compuesto: Calcula cómo crece un capital con interés compuesto, con aportaciones periódicas, y mira la tabla periodo a periodo.
Calculadora de drawdown: Calcula la ganancia necesaria para recuperar un drawdown y el drawdown que provoca una racha de operaciones perdedoras según tu riesgo.
Calculadora de puntos pivote: Calcula los puntos pivote, soportes y resistencias a partir del máximo, el mínimo y el cierre: clásicos, Fibonacci, Camarilla y Woodie.
Calculadora de Fibonacci: Calcula los niveles de retroceso (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) y de extensión de Fibonacci de un movimiento alcista o bajista.
Calculadora de pips: Calcula cuántos pips hay entre dos precios de cualquier pareja de divisas, el oro o la plata, y cuánto dinero suponen según el tamaño de la posición.
Calculadora de stop loss y take profit: Calcula el precio del stop loss y del take profit de una compra o una venta a partir del % de riesgo o de los pips, con el ratio beneficio/riesgo que elijas.
Calculadora de apalancamiento: Calcula el apalancamiento efectivo de tu posición, el margen usado, el nivel de margen y el precio aproximado al que saltaría el stop out.
Calculadora de swap: Calcula cuánto cobras o pagas de swap por mantener una operación abierta varias noches, con el swap triple de los miércoles, en la divisa de tu cuenta.
Calculadora de spread y comisiones: Calcula el coste real de cada operación por spread y comisión por lote, en dinero y en pips, y cuánto pagas al mes según tu número de operaciones.
Conversor de divisas: Convierte entre las ocho divisas principales con el tipo de cambio de mercado en directo, o con el que tú escribas cuando el mercado está cerrado.
Calculadora de riesgo/beneficio: Calcula el ratio riesgo/beneficio de una operación a partir del precio de entrada, el stop loss y el objetivo, y el porcentaje de acierto mínimo para no perder.
Win rate para break-even: Calcula qué porcentaje de operaciones ganadoras necesitas para no perder dinero según tu ratio riesgo/beneficio, con una tabla de los ratios más habituales.
Calculadora de esperanza matemática: Calcula cuánto gana o pierde de media tu sistema por operación y su profit factor a partir del porcentaje de acierto, la ganancia media y la pérdida media.
Calculadora del criterio de Kelly: Calcula el porcentaje del capital que maximiza el crecimiento según el criterio de Kelly, y las versiones más prudentes de medio Kelly y cuarto de Kelly.
Simulador de interés compuesto de trading: Simula cómo crecería una cuenta de trading con un porcentaje diario o mensual, reinvirtiendo las ganancias y con retiradas periódicas. Herramienta ilustrativa.
Calculadora de precio medio: Calcula el precio medio de varias compras de una acción, una criptomoneda o cualquier activo, el coste total y la ganancia o pérdida al precio actual.
Calculadora de beneficio de criptomonedas: Calcula la ganancia o pérdida de una compra y venta de bitcoin o cualquier criptomoneda, con las comisiones del exchange y el precio para no perder.
Calculadora de beneficio de acciones: Calcula el beneficio de una inversión en acciones con las comisiones de compra y venta, los dividendos cobrados y la retención fiscal.
Calculadora de hipoteca: Calcula la cuota mensual de tu hipoteca a tipo fijo o variable (Euríbor + diferencial), los intereses totales y la amortización año a año.
Calculadora de inflación: Calcula cuánto poder adquisitivo pierde tu dinero con la inflación que tú elijas y cuánto costará en el futuro lo que hoy compras.
Calculadora de objetivo de ahorro: Calcula cuánto necesitas ahorrar cada mes para llegar a tu objetivo de ahorro o de jubilación según lo que ya tienes, el plazo y la rentabilidad esperada.