Calculez le pourcentage du capital qui maximise la croissance selon le critère de Kelly, ainsi que les versions plus prudentes demi-Kelly et quart de Kelly.
Outil informatif. Ne constitue pas un conseil financier. Vérifiez toujours les conditions de votre courtier avant de trader.
Fonctionnement
Le critère de Kelly calcule le pourcentage du capital qui maximise la croissance à long terme d’une stratégie dont l’avantage est connu.
En trading, le Kelly complet entraîne souvent des drawdowns très importants, car le taux de réussite et le ratio réels ne sont jamais connus avec précision. C’est pourquoi de nombreux traders utilisent le demi-Kelly ou le quart de Kelly comme plafond de risque.
Mode de calcul
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = probabilité de réussite, b = gain moyen ÷ perte moyenne
Demi-Kelly = f* ÷ 2
Questions fréquentes
Que signifie un Kelly négatif ?
Que la stratégie n’a pas d’avantage statistique : il est recommandé de ne pas la trader.
Dois-je risquer le pourcentage de Kelly à chaque opération ?
C’est un maximum théorique, pas une recommandation. Avec un petit échantillon ou des données de backtest, utilisez une fraction bien plus faible.
Calendrier économique: Calendrier économique en direct : emploi (NFP), inflation (IPC), PIB et décisions de taux des banques centrales, avec impact, prévision et chiffre publié.
Carte de chaleur des devises: Carte de chaleur des 28 principales paires de devises, de l'or, du pétrole, du Nasdaq et des cryptomonnaies : variation sur 24 heures avec cours en direct.
Force des devises: Indicateur de force des 8 devises majeures (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) calculé sur les 28 paires au cours des dernières 24 heures.
Corrélation des devises: Matrice de corrélation entre les principales paires de devises, l'or et le bitcoin sur 1, 7 et 30 jours, calculée sur les rendements horaires.
Volatilité du marché: Volatilité des paires de devises, de l'or, du pétrole, du Nasdaq et des cryptomonnaies : range horaire moyen et range des dernières 24 heures.
Horaires des marchés: Quelles sessions du marché des changes sont ouvertes maintenant, dans votre heure locale : Sydney, Tokyo, Londres et New York, avec chevauchements et compte à rebours.
Calculateur de lot forex (taille de position): Calculez combien de lots ouvrir selon votre capital, le risque par trade et la distance du stop loss. Forex, or et argent, dans la devise de votre compte.
Calculateur de valeur du pip: Calculez la valeur d'un pip dans la devise de votre compte pour toute paire de devises, l'or ou l'argent, selon la taille de la position.
Calculateur de marge: Calculez la marge nécessaire pour ouvrir une position selon la taille, la paire et l'effet de levier de votre compte.
Calculateur de profit: Calculez le gain ou la perte d'un trade en pips et dans la devise de votre compte à partir du prix d'entrée, du prix de sortie et de la taille.
Calculateur d'intérêts composés: Calculez la croissance d'un capital à intérêts composés avec des versements périodiques, et consultez le tableau période par période.
Calculateur de drawdown: Calculez le gain nécessaire pour compenser un drawdown et le drawdown causé par une série de trades perdants selon votre risque.
Calculateur de points pivots: Calculez les points pivots, supports et résistances à partir du plus haut, du plus bas et de la clôture : classiques, Fibonacci, Camarilla et Woodie.
Calculateur de Fibonacci: Calculez les niveaux de retracement (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) et d'extension de Fibonacci d'un mouvement haussier ou baissier.
Calculateur de pips: Calculez combien de pips séparent deux prix sur n’importe quelle paire de devises, l’or ou l’argent, et ce que cela représente en argent selon la taille de la position.
Calculateur de stop loss et take profit: Calculez le prix du stop loss et du take profit d’un achat ou d’une vente à partir du % de risque ou des pips, avec le ratio gain/risque de votre choix.
Calculateur d’effet de levier: Calculez le levier effectif de votre position, la marge utilisée, le niveau de marge et le prix approximatif auquel le stop out se déclencherait.
Calculateur de swap: Calculez le swap que vous percevez ou payez pour garder une position ouverte plusieurs nuits, avec le swap triple du mercredi, dans la devise de votre compte.
Calculateur de spread et de commissions: Calculez le coût réel de chaque opération en spread et en commission par lot, en argent et en pips, et combien vous payez par mois selon votre nombre d’opérations.
Convertisseur de devises: Convertissez entre les huit principales devises au taux de change du marché en direct, ou au taux que vous saisissez lorsque le marché est fermé.
Calculateur risque/rendement: Calculez le ratio risque/rendement d’une opération à partir du prix d’entrée, du stop loss et de l’objectif, ainsi que le taux de réussite minimum pour ne pas perdre.
Taux de réussite d’équilibre: Calculez le pourcentage d’opérations gagnantes nécessaire pour ne pas perdre d’argent selon votre ratio risque/rendement, avec un tableau des ratios les plus courants.
Calculateur d’espérance mathématique: Calculez ce que votre système gagne ou perd en moyenne par opération et son profit factor à partir du taux de réussite, du gain moyen et de la perte moyenne.
Calculateur de risque de ruine: Calculez la probabilité que votre compte perde un pourcentage donné selon votre taux de réussite, votre ratio risque/rendement et votre risque par opération, avec une simulation de Monte-Carlo.
Simulateur d’intérêts composés en trading: Simulez la croissance d’un compte de trading avec un pourcentage quotidien ou mensuel, en réinvestissant les gains et avec des retraits périodiques. Outil illustratif.
Calculateur de prix moyen: Calculez le prix moyen de plusieurs achats d’une action, d’une cryptomonnaie ou de tout autre actif, le coût total et le gain ou la perte au prix actuel.
Calculateur de bénéfice crypto: Calculez le gain ou la perte d’un achat et d’une vente de bitcoin ou de toute cryptomonnaie, avec les frais de l’exchange et le prix d’équilibre.
Calculateur de bénéfice sur actions: Calculez le bénéfice d’un investissement en actions avec les frais d’achat et de vente, les dividendes perçus et la retenue à la source.
Calculateur de prêt immobilier: Calculez la mensualité de votre prêt immobilier à taux fixe ou variable (Euribor + marge), les intérêts totaux et l’amortissement année par année.
Calculateur d’inflation: Calculez combien de pouvoir d’achat votre argent perd avec l’inflation de votre choix et combien coûtera à l’avenir ce que vous achetez aujourd’hui.
Calculateur d’objectif d’épargne: Calculez combien épargner chaque mois pour atteindre votre objectif d’épargne ou de retraite selon ce que vous avez déjà, la durée et la rentabilité attendue.