Calculează procentul din capital care maximizează creșterea conform criteriului Kelly, precum și variantele mai prudente de jumătate și un sfert de Kelly.
Instrument informativ. Nu reprezintă consultanță financiară. Verificați întotdeauna condițiile brokerului înainte de a tranzacționa.
Cum funcționează
Criteriul Kelly calculează procentul din capital care maximizează creșterea pe termen lung a unei strategii cu avantaj cunoscut.
În trading, Kelly complet provoacă de obicei drawdown-uri foarte mari, pentru că rata de succes și raportul reale nu se cunosc niciodată exact. De aceea mulți traderi folosesc jumătate sau un sfert de Kelly ca limită superioară a riscului.
Cum se calculează
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = probabilitatea de reușită, b = câștig mediu ÷ pierdere medie
Jumătate de Kelly = f* ÷ 2
Întrebări frecvente
Ce înseamnă un Kelly negativ?
Că strategia nu are avantaj statistic: recomandarea este să nu o tranzacționezi.
Ar trebui să risc procentul Kelly la fiecare tranzacție?
Este un maxim teoretic, nu o recomandare. Cu un eșantion mic sau date de backtest, folosește o fracțiune mult mai mică.
Calendar economic: Calendar economic în timp real: date despre ocuparea forței de muncă (NFP), inflație (IPC), PIB și deciziile de dobândă ale băncilor centrale, cu impact, prognoză și valoare reală.
Harta termică a valutelor: Harta termică a celor 28 de perechi valutare majore, a aurului, petrolului, Nasdaq și criptomonedelor: variația în ultimele 24 de ore cu prețuri în timp real.
Puterea monedelor: Indicator de putere pentru cele 8 monede majore (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD), calculat cu cele 28 de perechi în ultimele 24 de ore.
Corelația valutelor: Matrice de corelație între principalele perechi valutare, aur și bitcoin pe 1, 7 și 30 de zile, calculată pe baza randamentelor orare.
Volatilitatea pieței: Volatilitatea perechilor valutare, aurului, petrolului, Nasdaq și criptomonedelor: interval mediu pe oră și intervalul ultimelor 24 de ore.
Programul piețelor: Ce sesiuni ale pieței valutare sunt deschise acum, în ora dumneavoastră locală: Sydney, Tokyo, Londra și New York, cu suprapuneri și numărătoare inversă.
Calculator de loturi forex (mărimea poziției): Calculați câte loturi să deschideți în funcție de capital, riscul pe tranzacție și distanța până la stop loss. Forex, aur și argint, în moneda contului.
Calculator de valoare a pipului: Calculați cât valorează un pip în moneda contului pentru orice pereche valutară, aur sau argint, în funcție de mărimea poziției.
Calculator de marjă: Calculați marja necesară pentru a deschide o tranzacție în funcție de mărime, pereche și efectul de levier al contului.
Calculator de profit: Calculați profitul sau pierderea unei tranzacții în pips și în moneda contului, pornind de la prețul de intrare, cel de ieșire și mărime.
Calculator de dobândă compusă: Calculați cum crește un capital cu dobândă compusă și contribuții periodice și vedeți tabelul perioadă cu perioadă.
Calculator de drawdown: Calculați câștigul necesar pentru a recupera un drawdown și drawdown-ul produs de o serie de tranzacții pierzătoare în funcție de risc.
Calculator de puncte pivot: Calculați punctele pivot, suporturile și rezistențele din maxim, minim și închidere: clasice, Fibonacci, Camarilla și Woodie.
Calculator Fibonacci: Calculați nivelurile de retragere (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) și de extensie Fibonacci ale unei mișcări ascendente sau descendente.
Calculator de pipși: Calculează câți pipși sunt între două prețuri ale oricărei perechi valutare, ale aurului sau argintului, și câți bani reprezintă în funcție de mărimea poziției.
Calculator de stop loss și take profit: Calculează prețul de stop loss și take profit al unei cumpărări sau vânzări pornind de la % de risc sau de la pipși, cu raportul câștig/risc ales de tine.
Calculator de levier: Calculează levierul efectiv al poziției tale, marja utilizată, nivelul marjei și prețul aproximativ la care s-ar declanșa stop out-ul.
Calculator de swap: Calculează cât swap încasezi sau plătești pentru a menține o tranzacție deschisă mai multe nopți, cu swapul triplu de miercuri, în moneda contului tău.
Calculator de spread și comisioane: Calculează costul real al fiecărei tranzacții din spread și comision pe lot, în bani și în pipși, și cât plătești lunar în funcție de numărul de tranzacții.
Convertor valutar: Convertește între cele opt monede principale la cursul de piață în timp real sau la cel introdus de tine când piața este închisă.
Calculator risc/câștig: Calculează raportul risc/câștig al unei tranzacții pornind de la prețul de intrare, stop loss și obiectiv, precum și rata de succes minimă pentru a nu pierde.
Rata de succes pentru break-even: Calculează ce procent de tranzacții câștigătoare îți trebuie pentru a nu pierde bani în funcție de raportul tău risc/câștig, cu un tabel al celor mai uzuale rapoarte.
Calculator de speranță matematică: Calculează cât câștigă sau pierde în medie sistemul tău pe tranzacție și profit factorul său, pornind de la rata de succes, câștigul mediu și pierderea medie.
Calculator de risc de ruină: Calculează probabilitatea ca contul tău să piardă un anumit procent în funcție de rata de succes, raportul risc/câștig și riscul pe tranzacție, cu simulare Monte Carlo.
Simulator de dobândă compusă în trading: Simulează cum ar crește un cont de trading cu un procent zilnic sau lunar, reinvestind câștigurile și cu retrageri periodice. Instrument ilustrativ.
Calculator de preț mediu: Calculează prețul mediu al mai multor achiziții ale unei acțiuni, criptomonede sau oricărui activ, costul total și câștigul sau pierderea la prețul actual.
Calculator de profit pentru criptomonede: Calculează câștigul sau pierderea la cumpărarea și vânzarea de bitcoin sau a oricărei criptomonede, cu comisioanele exchange-ului și prețul de break-even.
Calculator de profit pentru acțiuni: Calculează profitul unei investiții în acțiuni, cu comisioanele de cumpărare și vânzare, dividendele încasate și impozitul reținut.
Calculator de credit ipotecar: Calculează rata lunară a creditului tău ipotecar cu dobândă fixă sau variabilă (Euribor + marjă), dobânzile totale și amortizarea an de an.
Calculator de inflație: Calculează câtă putere de cumpărare pierd banii tăi la inflația aleasă de tine și cât va costa în viitor ceea ce cumperi azi.
Calculator pentru obiectivul de economii: Calculează cât trebuie să economisești lunar pentru a-ți atinge obiectivul de economii sau de pensie, în funcție de ce ai deja, de termen și de randamentul estimat.