Izračunajte procenat kapitala koji maksimizuje rast prema Kelijevom kriterijumu, kao i opreznije verzije: pola Kelija i četvrtina Kelija.
Informativni alat. Nije finansijski savet. Pre trgovanja uvek proverite uslove svog brokera.
Kako funkcioniše
Kelijev kriterijum izračunava procenat kapitala koji maksimizuje dugoročni rast strategije sa poznatom prednošću.
U trgovanju pun Keli obično izaziva veoma velike drawdowne jer se stvarna uspešnost i odnos nikada ne znaju precizno. Zato mnogi trejderi koriste pola ili četvrtinu Kelija kao gornju granicu rizika.
Kako se računa
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = verovatnoća uspeha, b = prosečan dobitak ÷ prosečan gubitak
Pola Kelija = f* ÷ 2
Česta pitanja
Šta znači negativan Keli?
Da strategija nema statističku prednost: preporuka je da se njome ne trguje.
Da li treba da rizikujem Kelijev procenat u svakoj transakciji?
To je teorijski maksimum, a ne preporuka. Sa malim uzorkom ili podacima iz backtesta koristite mnogo manji deo.
Ekonomski kalendar: Ekonomski kalendar uživo: podaci o zaposlenosti (NFP), inflacija (CPI), BDP i odluke centralnih banaka o kamatnim stopama, sa uticajem, prognozom i stvarnim podatkom.
Toplotna mapa valuta: Toplotna mapa 28 glavnih valutnih parova, zlata, nafte, Nasdaqa i kriptovaluta: promena u poslednja 24 sata sa cenama uživo.
Snaga valuta: Merač snage 8 glavnih valuta (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) izračunat pomoću 28 parova u poslednja 24 sata.
Korelacija valuta: Matrica korelacije glavnih valutnih parova, zlata i bitcoina za 1, 7 i 30 dana, izračunata na osnovu prinosa po satu.
Volatilnost tržišta: Volatilnost valutnih parova, zlata, nafte, Nasdaqa i kriptovaluta: prosečan raspon po satu i raspon u poslednja 24 sata.
Radno vreme tržišta: Koje su sesije deviznog tržišta trenutno otvorene, po vašem lokalnom vremenu: Sidnej, Tokio, London i Njujork, sa preklapanjima i odbrojavanjem.
Kalkulator lota za forex (veličina pozicije): Izračunajte koliko lotova da otvorite prema kapitalu, riziku po trgovini i udaljenosti stop lossa. Forex, zlato i srebro, u valuti vašeg računa.
Kalkulator vrednosti pipsa: Izračunajte koliko vredi jedan pips u valuti vašeg računa za bilo koji valutni par, zlato ili srebro, prema veličini pozicije.
Kalkulator marže: Izračunajte maržu potrebnu za otvaranje trgovine prema veličini, paru i leveridžu vašeg računa.
Kalkulator dobiti: Izračunajte dobit ili gubitak trgovine u pipsima i u valuti vašeg računa na osnovu ulazne cene, izlazne cene i veličine.
Kalkulator složene kamate: Izračunajte kako kapital raste uz složenu kamatu i periodične uplate i pogledajte tabelu period po period.
Kalkulator drawdowna: Izračunajte dobit potrebnu da nadoknadite drawdown i drawdown koji izaziva niz gubitničkih trgovina prema vašem riziku.
Kalkulator pivot tačaka: Izračunajte pivot tačke, podrške i otpore na osnovu maksimuma, minimuma i zatvaranja: klasične, Fibonacci, Camarilla i Woodie.
Fibonacci kalkulator: Izračunajte Fibonacci nivoe korekcije (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) i ekstenzije za uzlazni ili silazni pokret.
Kalkulator pipa: Izračunajte koliko pipa ima između dve cene bilo kog valutnog para, zlata ili srebra i koliko to novca predstavlja prema veličini pozicije.
Kalkulator stop lossa i take profita: Izračunajte cenu stop lossa i take profita za kupovinu ili prodaju na osnovu % rizika ili pipa, uz odnos dobiti i rizika po izboru.
Kalkulator poluge: Izračunajte efektivnu polugu svoje pozicije, iskorišćenu marginu, nivo margine i približnu cenu na kojoj bi se aktivirao stop out.
Kalkulator swapa: Izračunajte koliko swapa dobijate ili plaćate za držanje transakcije otvorenom više noći, sa trostrukim swapom sredom, u valuti vašeg računa.
Kalkulator spreada i provizija: Izračunajte stvarni trošak svake transakcije na spread i proviziju po lotu, u novcu i u pipima, i koliko plaćate mesečno prema broju transakcija.
Konvertor valuta: Konvertujte između osam glavnih valuta po tržišnom kursu uživo ili po kursu koji sami unesete kada je tržište zatvoreno.
Kalkulator rizika i dobiti: Izračunajte odnos rizika i dobiti transakcije na osnovu ulazne cene, stop lossa i cilja, kao i minimalnu stopu uspešnosti da ne izgubite.
Win rate za break-even: Izračunajte koliki procenat dobitnih transakcija vam je potreban da ne izgubite novac prema odnosu rizika i dobiti, sa tabelom najčešćih odnosa.
Kalkulator matematičkog očekivanja: Izračunajte koliko vaš sistem u proseku dobija ili gubi po transakciji i njegov profit factor na osnovu stope uspešnosti, prosečnog dobitka i prosečnog gubitka.
Kalkulator rizika od propasti: Izračunajte verovatnoću da vaš račun izgubi zadati procenat prema stopi uspešnosti, odnosu rizika i dobiti i riziku po transakciji, uz Monte Carlo simulaciju.
Simulator složene kamate u trgovanju: Simulirajte kako bi rastao trgovački račun uz dnevni ili mesečni procenat, sa reinvestiranjem dobiti i periodičnim povlačenjima. Ilustrativni alat.
Kalkulator prosečne cene: Izračunajte prosečnu cenu više kupovina akcije, kriptovalute ili bilo koje imovine, ukupan trošak i dobitak ili gubitak po trenutnoj ceni.
Kalkulator dobiti od kriptovaluta: Izračunajte dobitak ili gubitak od kupovine i prodaje bitkoina ili bilo koje kriptovalute, sa provizijama berze i cenom da ne izgubite.
Kalkulator dobiti od akcija: Izračunajte dobit od ulaganja u akcije sa provizijama za kupovinu i prodaju, primljenim dividendama i porezom po odbitku.
Kalkulator stambenog kredita: Izračunajte mesečnu ratu stambenog kredita sa fiksnom ili promenljivom kamatom (Euribor + marža), ukupnu kamatu i otplatu iz godine u godinu.
Kalkulator inflacije: Izračunajte koliko kupovne moći gubi vaš novac uz inflaciju koju izaberete i koliko će u budućnosti koštati ono što danas kupujete.
Kalkulator cilja štednje: Izračunajte koliko treba da štedite mesečno da biste dostigli cilj štednje ili penzije prema onome što već imate, roku i očekivanom prinosu.