İsabet oranınız, risk/getiri oranınız ve işlem başına riskinize göre hesabınızın belirli bir yüzdeyi kaybetme olasılığını Monte Carlo simülasyonuyla hesaplayın.
Bilgilendirme amaçlı bir araçtır. Yatırım tavsiyesi değildir. İşlem yapmadan önce daima aracı kurumunuzun koşullarını kontrol edin.
Nasıl çalışır
İflas riski, bir kayıp serisinin hesabınızı kabul edilemez saydığınız bir seviyenin altına, örneğin sermayenin yarısını kaybetmeye, düşürme olasılığıdır.
Bu hesaplayıcı deterministik bir Monte Carlo simülasyonu kullanır: isabet yüzdeniz, oranınız ve riskinizle bir işlem dizisini 2000 kez tekrarlar ve eşiğe kaç kez ulaşıldığını sayar. Sabit bir tohum kullanır; bu yüzden aynı veriler her zaman aynı sonucu verir.
İflas = sermaye (1 − eşik) × başlangıç sermayesinin altına düşer
İflas riski = iflas eden simülasyonlar ÷ toplam simülasyonlar
Sıkça sorulan sorular
Neden kapalı bir formül kullanılmıyor?
Klasik formüller sabit büyüklükte kazanç ve kayıplar ile 1:1 oran varsayar. Yüzdesel risk ve herhangi bir oranla simülasyon, gerçek bir trader'ın işlem yapma biçimine daha sadıktır.
İflas riskini nasıl azaltırım?
En hızlı yol işlem başına riski düşürmektir. Pozitif beklentili bir stratejide işlem başına %5'ten %1'e inmek iflas riskini genellikle büyük ölçüde azaltır.
Hangi eşiği kullanmalıyım?
Bir prop firm'de işlem yapıyorsanız onun maksimum drawdown'unu (örneğin %10) kullanın. Kendi hesabınız için işlem yapmayı bırakacağınız seviyeyi.
Ekonomik takvim: Canlı ekonomik takvim: istihdam verileri (NFP), enflasyon (TÜFE), GSYH ve merkez bankası faiz kararları; etki, beklenti ve gerçekleşen veriyle.
Döviz ısı haritası: 28 majör döviz çifti, altın, petrol, Nasdaq ve kripto paralar için ısı haritası: canlı fiyatlarla son 24 saatteki değişim.
Döviz gücü: 8 majör para biriminin (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) son 24 saatte 28 pariteyle hesaplanan güç göstergesi.
Döviz korelasyonu: Majör döviz çiftleri, altın ve bitcoin arasında 1, 7 ve 30 günlük korelasyon matrisi; saatlik getirilerle hesaplanır.
Piyasa volatilitesi: Döviz çiftleri, altın, petrol, Nasdaq ve kripto paraların volatilitesi: saatlik ortalama aralık ve son 24 saatin aralığı.
Piyasa saatleri: Döviz piyasasının hangi seanslarının şu anda açık olduğu, yerel saatinizle: Sidney, Tokyo, Londra ve New York; örtüşmeler ve geri sayımla.
Forex lot hesaplama (pozisyon büyüklüğü): Sermayenize, işlem başına riskinize ve stop loss mesafesine göre kaç lot açmanız gerektiğini hesaplayın. Forex, altın ve gümüş, hesap para biriminizde.
Pip değeri hesaplayıcı: Herhangi bir döviz çifti, altın veya gümüş için pozisyon büyüklüğüne göre bir pipin hesap para biriminizdeki değerini hesaplayın.
Marjin hesaplayıcı: Büyüklüğe, pariteye ve hesabınızın kaldıracına göre bir işlem açmak için gereken marjini hesaplayın.
Kâr hesaplayıcı: Giriş fiyatı, çıkış fiyatı ve büyüklükten bir işlemin kâr veya zararını pip ve hesap para biriminiz cinsinden hesaplayın.
Bileşik faiz hesaplayıcı: Bileşik faizle ve düzenli katkılarla sermayenin nasıl büyüdüğünü hesaplayın, dönem dönem tabloyu inceleyin.
Drawdown hesaplayıcı: Bir drawdown'ı telafi etmek için gereken kazancı ve riskinize göre art arda kaybeden işlemlerin yol açtığı drawdown'ı hesaplayın.
Pivot noktası hesaplayıcı: En yüksek, en düşük ve kapanış fiyatından pivot noktalarını, destek ve dirençleri hesaplayın: klasik, Fibonacci, Camarilla ve Woodie.
Fibonacci hesaplayıcı: Yükseliş veya düşüş hareketinin Fibonacci düzeltme (%23,6, %38,2, %50, %61,8, %78,6) ve uzantı seviyelerini hesaplayın.
Pip hesaplayıcısı: Herhangi bir döviz çifti, altın veya gümüşte iki fiyat arasında kaç pip olduğunu ve pozisyon büyüklüğüne göre ne kadar para ettiğini hesaplayın.
Stop loss ve take profit hesaplayıcısı: Bir alım veya satış için stop loss ve take profit fiyatını risk yüzdesinden veya pipten, seçtiğiniz kâr/risk oranıyla hesaplayın.
Kaldıraç hesaplayıcısı: Pozisyonunuzun efektif kaldıracını, kullanılan teminatı, teminat seviyesini ve stop out'un tetikleneceği yaklaşık fiyatı hesaplayın.
Swap hesaplayıcısı: Bir işlemi birkaç gece açık tutmak için hesap para biriminizde ne kadar swap alacağınızı veya ödeyeceğinizi, çarşamba üçlü swap'ı dahil hesaplayın.
Spread ve komisyon hesaplayıcısı: Her işlemin spread ve lot başına komisyondan doğan gerçek maliyetini para ve pip olarak, işlem sayınıza göre de aylık ne ödediğinizi hesaplayın.
Döviz çevirici: Sekiz ana para birimi arasında canlı piyasa kuruyla veya piyasa kapalıyken kendi yazdığınız kurla çevirin.
Risk/getiri hesaplayıcısı: Giriş fiyatı, stop loss ve hedeften bir işlemin risk/getiri oranını ve zarar etmemek için gereken minimum isabet yüzdesini hesaplayın.
Başabaş için win rate: Risk/getiri oranınıza göre para kaybetmemek için kazanan işlemlerin yüzde kaçına ihtiyacınız olduğunu, en yaygın oranların tablosuyla hesaplayın.
Matematiksel beklenti hesaplayıcısı: İsabet oranı, ortalama kazanç ve ortalama kayıptan sisteminizin işlem başına ortalama ne kadar kazandığını veya kaybettiğini ve profit factor'ünü hesaplayın.
Kelly kriteri hesaplayıcısı: Kelly kriterine göre büyümeyi en üst düzeye çıkaran sermaye yüzdesini ve daha temkinli yarım Kelly ile çeyrek Kelly sürümlerini hesaplayın.
Trading bileşik faiz simülatörü: Bir trading hesabının günlük veya aylık bir yüzdeyle, kazançları yeniden yatırarak ve düzenli çekimlerle nasıl büyüyeceğini simüle edin. Açıklayıcı bir araç.
Ortalama fiyat hesaplayıcısı: Bir hisse, kripto para veya herhangi bir varlığın birden fazla alımının ortalama fiyatını, toplam maliyeti ve güncel fiyattaki kâr veya zararı hesaplayın.
Kripto para kâr hesaplayıcısı: Bitcoin veya herhangi bir kripto paranın alım-satımındaki kâr veya zararı, borsa komisyonları ve başabaş fiyatıyla hesaplayın.
Hisse senedi kâr hesaplayıcısı: Alım ve satım komisyonları, alınan temettüler ve vergi stopajıyla bir hisse senedi yatırımının kârını hesaplayın.
Konut kredisi hesaplayıcısı: Sabit veya değişken faizli (Euribor + marj) konut kredinizin aylık taksitini, toplam faizi ve yıllara göre anapara ödemesini hesaplayın.
Enflasyon hesaplayıcısı: Seçtiğiniz enflasyonla paranızın ne kadar alım gücü kaybettiğini ve bugün aldıklarınızın gelecekte ne kadara mal olacağını hesaplayın.
Birikim hedefi hesaplayıcısı: Mevcut birikiminize, vadeye ve beklenen getiriye göre birikim veya emeklilik hedefinize ulaşmak için her ay ne kadar biriktirmeniz gerektiğini hesaplayın.