Розрахуйте частку капіталу, що максимізує зростання за критерієм Келлі, а також обережніші варіанти — половину та чверть Келлі.
Інформаційний інструмент. Не є фінансовою порадою. Перед торгівлею завжди перевіряйте умови свого брокера.
Як це працює
Критерій Келлі розраховує частку капіталу, що максимізує довгострокове зростання стратегії з відомою перевагою.
У трейдингу повний Келлі зазвичай призводить до дуже великих просідань, бо реальні вінрейт і співвідношення ніколи не відомі точно. Тому багато трейдерів використовують половину або чверть Келлі як верхню межу ризику.
Як розраховується
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = ймовірність прибуткової угоди, b = середній прибуток ÷ середній збиток
Половина Келлі = f* ÷ 2
Часті запитання
Що означає від'ємний Келлі?
Що стратегія не має статистичної переваги: рекомендується не торгувати за нею.
Чи варто ризикувати часткою Келлі в кожній угоді?
Це теоретичний максимум, а не рекомендація. За малої вибірки або даних бектесту використовуйте значно меншу частку.
Економічний календар: Економічний календар у реальному часі: дані про зайнятість (NFP), інфляцію (CPI), ВВП і рішення центробанків щодо ставок, із впливом, прогнозом і фактичним значенням.
Теплова карта валют: Теплова карта 28 основних валютних пар, золота, нафти, Nasdaq і криптовалют: зміна за останні 24 години з цінами в реальному часі.
Сила валют: Індикатор сили 8 основних валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD), розрахований за 28 парами за останні 24 години.
Кореляція валют: Матриця кореляції основних валютних пар, золота й біткоїна за 1, 7 і 30 днів, розрахована за погодинною дохідністю.
Волатильність ринку: Волатильність валютних пар, золота, нафти, Nasdaq і криптовалют: середній погодинний діапазон і діапазон за останні 24 години.
Години роботи ринків: Які сесії валютного ринку відкриті зараз, у вашому місцевому часі: Сідней, Токіо, Лондон і Нью-Йорк, із перетинами та зворотним відліком.
Калькулятор лота форекс (розмір позиції): Розрахуйте, скільки лотів відкрити, виходячи з капіталу, ризику на угоду та відстані до стоп-лоссу. Форекс, золото й срібло — у валюті вашого рахунку.
Калькулятор вартості піпса: Розрахуйте вартість піпса у валюті вашого рахунку для будь-якої валютної пари, золота чи срібла залежно від розміру позиції.
Калькулятор маржі: Розрахуйте маржу, потрібну для відкриття угоди, залежно від розміру, пари та кредитного плеча вашого рахунку.
Калькулятор прибутку: Розрахуйте прибуток або збиток угоди в піпсах і у валюті рахунку за ціною входу, ціною виходу та розміром позиції.
Калькулятор складного відсотка: Розрахуйте, як зростає капітал зі складним відсотком і регулярними внесками, та перегляньте таблицю за кожен період.
Калькулятор просідання: Розрахуйте прибуток, потрібний для відновлення після просідання (drawdown), і просідання, яке спричиняє серія збиткових угод за вашого ризику.
Калькулятор півот-точок: Розрахуйте півот-точки, рівні підтримки та опору за максимумом, мінімумом і ціною закриття: класичні, Фібоначчі, Camarilla та Woodie.
Калькулятор Фібоначчі: Розрахуйте рівні корекції (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) і розширення Фібоначчі для висхідного або низхідного руху.
Калькулятор піпсів: Розрахуйте, скільки піпсів між двома цінами будь-якої валютної пари, золота чи срібла і скільки це в грошах залежно від розміру позиції.
Калькулятор стоп-лосу та тейк-профіту: Розрахуйте ціну стоп-лосу та тейк-профіту для купівлі чи продажу за % ризику або за піпсами з обраним співвідношенням прибуток/ризик.
Калькулятор кредитного плеча: Розрахуйте ефективне плече вашої позиції, використану маржу, рівень маржі та приблизну ціну спрацювання стоп-ауту.
Калькулятор свопу: Розрахуйте, скільки ви отримуєте або сплачуєте за своп, тримаючи угоду відкритою кілька ночей, з потрійним свопом у середу, у валюті вашого рахунку.
Калькулятор спреду та комісій: Розрахуйте реальну вартість кожної угоди за спредом і комісією за лот, у грошах і в піпсах, і скільки ви платите на місяць за вашої кількості угод.
Конвертер валют: Конвертуйте між вісьмома основними валютами за ринковим курсом у реальному часі або за курсом, який ви введете, коли ринок закритий.
Калькулятор ризик/прибуток: Розрахуйте співвідношення ризик/прибуток угоди за ціною входу, стоп-лосом і ціллю, а також мінімальний вінрейт, щоб не втрачати.
Вінрейт для беззбитковості: Розрахуйте, який відсоток прибуткових угод потрібен, щоб не втрачати гроші, за вашого співвідношення ризик/прибуток, з таблицею найпоширеніших співвідношень.
Калькулятор математичного сподівання: Розрахуйте, скільки в середньому заробляє або втрачає ваша система на угоду та її профіт-фактор за вінрейтом, середнім прибутком і середнім збитком.
Калькулятор ризику розорення: Розрахуйте ймовірність того, що ваш рахунок втратить заданий відсоток, за вінрейтом, співвідношенням ризик/прибуток і ризиком на угоду, за допомогою симуляції Монте-Карло.
Симулятор складного відсотка в трейдингу: Змоделюйте зростання торгового рахунку за денної або місячної дохідності у відсотках з реінвестуванням прибутку та періодичним зняттям. Ілюстративний інструмент.
Калькулятор середньої ціни: Розрахуйте середню ціну кількох купівель акції, криптовалюти чи будь-якого активу, загальну вартість і прибуток або збиток за поточною ціною.
Калькулятор прибутку за криптовалютами: Розрахуйте прибуток або збиток від купівлі та продажу біткоїна чи будь-якої криптовалюти з урахуванням комісій біржі та ціни беззбитковості.
Калькулятор прибутку за акціями: Розрахуйте прибуток від інвестицій в акції з урахуванням комісій за купівлю та продаж, отриманих дивідендів і податку у джерела.
Іпотечний калькулятор: Розрахуйте щомісячний платіж за іпотекою з фіксованою або плаваючою ставкою (Euríbor + маржа), загальну суму відсотків і погашення за роками.
Калькулятор інфляції: Розрахуйте, скільки купівельної спроможності втрачають ваші гроші за обраної вами інфляції і скільки в майбутньому коштуватиме те, що ви купуєте сьогодні.
Калькулятор цілі заощаджень: Розрахуйте, скільки потрібно відкладати щомісяця, щоб досягти цілі заощаджень або пенсії з урахуванням того, що у вас уже є, строку та очікуваної дохідності.