احسب احتمال أن يخسر حسابك نسبة معينة بحسب نسبة نجاحك ونسبة المخاطرة/العائد والمخاطرة لكل صفقة، باستخدام محاكاة مونت كارلو.
أداة للمعلومات فقط. ليست نصيحة مالية. تحقق دائمًا من شروط وسيطك قبل التداول.
كيف يعمل
خطر الإفلاس هو احتمال أن تدفع سلسلة خسائر حسابك إلى ما دون مستوى تعتبره غير مقبول، مثل خسارة نصف رأس المال.
تستخدم هذه الحاسبة محاكاة مونت كارلو حتمية: تكرر 2000 مرة سلسلة من الصفقات بنسبة نجاحك ونسبتك ومخاطرتك، وتحسب عدد مرات بلوغ العتبة. تستخدم بذرة ثابتة، لذا تعطي البيانات نفسها دائمًا النتيجة نفسها.
طريقة الحساب
كل صفقة: رأس المال × (1 + المخاطرة × R) إذا ربحت، رأس المال × (1 − المخاطرة) إذا خسرت
الإفلاس = هبوط رأس المال تحت (1 − العتبة) × رأس المال الأولي
خطر الإفلاس = المحاكاة المفلسة ÷ إجمالي المحاكاة
الأسئلة الشائعة
لماذا لا تُستخدم صيغة مغلقة؟
تفترض الصيغ الكلاسيكية أرباحًا وخسائر بحجم ثابت ونسبة 1:1. مع مخاطرة نسبية وأي نسبة، تكون المحاكاة أقرب إلى طريقة تداول المتداول الحقيقي.
كيف أقلل خطر الإفلاس؟
خفض المخاطرة لكل صفقة هو أسرع طريقة. مع استراتيجية ذات توقع إيجابي، يؤدي الانتقال من 5 % إلى 1 % لكل صفقة عادةً إلى خفض خطر الإفلاس بشكل كبير.
ما العتبة التي يجب أن أستخدمها؟
إذا كنت تتداول مع شركة تمويل (prop firm)، استخدم أقصى تراجع لديها (مثلًا 10 %). لحسابك الخاص، المستوى الذي ستتوقف عنده عن التداول.
التقويم الاقتصادي: تقويم اقتصادي مباشر: بيانات التوظيف (NFP) والتضخم (CPI) والناتج المحلي الإجمالي وقرارات الفائدة للبنوك المركزية، مع درجة التأثير والتوقع والقيمة الفعلية.
الخريطة الحرارية للعملات: خريطة حرارية لأهم 28 زوج عملات والذهب والنفط وناسداك والعملات المشفرة: التغير خلال آخر 24 ساعة بأسعار مباشرة.
قوة العملات: مقياس قوة العملات الرئيسية الثماني (USD وEUR وGBP وJPY وCHF وAUD وCAD وNZD) محسوب من 28 زوجًا خلال آخر 24 ساعة.
ارتباط العملات: مصفوفة الارتباط بين أهم أزواج العملات والذهب والبيتكوين على مدى 1 و7 و30 يومًا، محسوبة على العوائد بالساعة.
تقلب السوق: تقلب أزواج العملات والذهب والنفط وناسداك والعملات المشفرة: متوسط النطاق بالساعة ونطاق آخر 24 ساعة.
أوقات الأسواق: أي جلسات سوق العملات مفتوحة الآن بتوقيتك المحلي: سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك، مع فترات التداخل والعد التنازلي.
حاسبة قيمة النقطة: احسب قيمة النقطة بعملة حسابك لأي زوج عملات أو للذهب أو الفضة حسب حجم الصفقة.
حاسبة الهامش: احسب الهامش اللازم لفتح صفقة حسب الحجم والزوج والرافعة المالية لحسابك.
حاسبة الربح: احسب ربح أو خسارة الصفقة بالنقاط وبعملة حسابك انطلاقًا من سعر الدخول وسعر الخروج وحجم الصفقة.
حاسبة الفائدة المركبة: احسب نمو رأس المال بالفائدة المركبة مع مساهمات دورية، واطّلع على الجدول فترة بفترة.
حاسبة التراجع: احسب الربح اللازم للتعافي من التراجع (drawdown) والتراجع الناتج عن سلسلة صفقات خاسرة حسب نسبة مخاطرتك.
حاسبة نقاط الارتكاز: احسب نقاط الارتكاز ومستويات الدعم والمقاومة من القمة والقاع والإغلاق: الكلاسيكية وفيبوناتشي وCamarilla وWoodie.
حاسبة فيبوناتشي: احسب مستويات تصحيح فيبوناتشي (23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6%) وامتداداته لحركة صاعدة أو هابطة.
حاسبة النقاط: احسب عدد النقاط بين سعرين لأي زوج عملات أو الذهب أو الفضة، وقيمتها المالية بحسب حجم المركز.
حاسبة وقف الخسارة وجني الأرباح: احسب سعر وقف الخسارة وجني الأرباح لعملية شراء أو بيع انطلاقًا من نسبة المخاطرة أو النقاط، مع نسبة الربح/المخاطرة التي تختارها.
حاسبة الرافعة المالية: احسب الرافعة الفعلية لمركزك والهامش المستخدم ومستوى الهامش والسعر التقريبي الذي يُفعَّل عنده الإيقاف (stop out).
حاسبة السواب: احسب كم تقبض أو تدفع من السواب للإبقاء على صفقة مفتوحة عدة ليالٍ، مع السواب الثلاثي يوم الأربعاء، بعملة حسابك.
حاسبة السبريد والعمولات: احسب التكلفة الحقيقية لكل صفقة من السبريد والعمولة لكل لوت، بالمال وبالنقاط، وكم تدفع شهريًا بحسب عدد صفقاتك.
محوّل العملات: حوّل بين العملات الرئيسية الثماني بسعر الصرف المباشر في السوق، أو بالسعر الذي تكتبه عندما يكون السوق مغلقًا.
حاسبة المخاطرة/العائد: احسب نسبة المخاطرة/العائد لصفقة انطلاقًا من سعر الدخول ووقف الخسارة والهدف، والحد الأدنى لنسبة النجاح لتجنب الخسارة.
نسبة النجاح للتعادل: احسب نسبة الصفقات الرابحة التي تحتاجها لتجنب خسارة المال بحسب نسبة المخاطرة/العائد، مع جدول بالنسب الأكثر شيوعًا.
حاسبة التوقع الرياضي: احسب متوسط ما يربحه أو يخسره نظامك لكل صفقة ومعامل الربح (profit factor) انطلاقًا من نسبة النجاح ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة.
حاسبة معيار كيلي: احسب نسبة رأس المال التي تعظّم النمو وفق معيار كيلي، والنسخ الأكثر حذرًا: نصف كيلي وربع كيلي.
محاكي الفائدة المركبة في التداول: حاكِ كيف سينمو حساب تداول بنسبة يومية أو شهرية، مع إعادة استثمار الأرباح وسحوبات دورية. أداة توضيحية.
حاسبة متوسط السعر: احسب متوسط سعر عدة عمليات شراء لسهم أو عملة مشفرة أو أي أصل، والتكلفة الإجمالية والربح أو الخسارة بالسعر الحالي.
حاسبة أرباح العملات المشفرة: احسب ربح أو خسارة شراء وبيع البيتكوين أو أي عملة مشفرة، مع عمولات المنصة وسعر التعادل.
حاسبة أرباح الأسهم: احسب ربح استثمار في الأسهم مع عمولات الشراء والبيع وتوزيعات الأرباح المقبوضة والاقتطاع الضريبي.
حاسبة الرهن العقاري: احسب القسط الشهري لرهنك العقاري بفائدة ثابتة أو متغيرة (يوريبور + هامش)، وإجمالي الفوائد والسداد سنة بسنة.
حاسبة التضخم: احسب مقدار القوة الشرائية التي تخسرها أموالك بسبب التضخم الذي تختاره وكم سيكلف في المستقبل ما تشتريه اليوم.
حاسبة هدف الادخار: احسب كم تحتاج أن تدخر شهريًا لبلوغ هدف الادخار أو التقاعد بحسب ما لديك والمدة والعائد المتوقع.