Spočítejte procento kapitálu, které maximalizuje růst podle Kellyho kritéria, a opatrnější varianty polovičního a čtvrtinového Kellyho.
Informativní nástroj. Nejde o finanční poradenství. Před obchodováním si vždy ověřte podmínky svého brokera.
Jak to funguje
Kellyho kritérium počítá procento kapitálu, které maximalizuje dlouhodobý růst strategie se známou výhodou.
V tradingu plný Kelly obvykle způsobuje velmi velké drawdowny, protože skutečnou úspěšnost a poměr nikdy přesně neznáme. Proto mnoho traderů používá poloviční nebo čtvrtinový Kelly jako horní hranici rizika.
Jak se počítá
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = pravděpodobnost úspěchu, b = průměrný zisk ÷ průměrná ztráta
Poloviční Kelly = f* ÷ 2
Časté dotazy
Co znamená záporné Kellyho kritérium?
Že strategie nemá statistickou výhodu: doporučuje se ji neobchodovat.
Mám v každém obchodu riskovat Kellyho procento?
Jde o teoretické maximum, ne o doporučení. U malého vzorku nebo dat z backtestu použijte mnohem menší zlomek.
Ekonomický kalendář: Ekonomický kalendář živě: data z trhu práce (NFP), inflace (CPI), HDP a rozhodnutí centrálních bank o sazbách, s dopadem, odhadem a skutečností.
Teplotní mapa měn: Teplotní mapa 28 hlavních měnových párů, zlata, ropy, Nasdaqu a kryptoměn: změna za posledních 24 hodin s živými cenami.
Síla měn: Ukazatel síly 8 hlavních měn (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) vypočtený z 28 párů za posledních 24 hodin.
Korelace měn: Korelační matice hlavních měnových párů, zlata a bitcoinu za 1, 7 a 30 dní, vypočtená z hodinových výnosů.
Volatilita trhu: Volatilita měnových párů, zlata, ropy, Nasdaqu a kryptoměn: průměrné hodinové rozpětí a rozpětí za posledních 24 hodin.
Obchodní hodiny trhů: Které seance devizového trhu jsou právě otevřené, ve vašem místním čase: Sydney, Tokio, Londýn a New York, s překryvy a odpočtem.
Kalkulačka hodnoty pipu: Spočítejte hodnotu pipu v měně vašeho účtu pro libovolný měnový pár, zlato nebo stříbro podle velikosti pozice.
Kalkulačka marže: Spočítejte marži potřebnou k otevření obchodu podle velikosti, páru a páky vašeho účtu.
Kalkulačka zisku: Spočítejte zisk nebo ztrátu obchodu v pipech a v měně vašeho účtu ze vstupní ceny, výstupní ceny a velikosti.
Kalkulačka složeného úročení: Spočítejte, jak roste kapitál díky složenému úročení a pravidelným vkladům, a prohlédněte si tabulku období po období.
Kalkulačka drawdownu: Spočítejte zisk potřebný k vyrovnání drawdownu a drawdown, který způsobí série ztrátových obchodů při vašem riziku.
Kalkulačka pivotních bodů: Spočítejte pivotní body, supporty a rezistence z maxima, minima a závěru: klasické, Fibonacci, Camarilla a Woodie.
Fibonacciho kalkulačka: Spočítejte úrovně Fibonacciho retracementu (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) a extenze pro rostoucí nebo klesající pohyb.
Kalkulačka pipů: Spočítejte, kolik pipů je mezi dvěma cenami libovolného měnového páru, zlata nebo stříbra a kolik peněz to znamená podle velikosti pozice.
Kalkulačka stop lossu a take profitu: Spočítejte cenu stop lossu a take profitu u nákupu nebo prodeje z % rizika nebo z pipů, s poměrem zisk/riziko dle vaší volby.
Kalkulačka páky: Spočítejte efektivní páku své pozice, použitou marži, úroveň marže a přibližnou cenu, při které by nastal stop out.
Kalkulačka swapu: Spočítejte, kolik swapu dostanete nebo zaplatíte za držení obchodu přes několik nocí, včetně trojitého swapu ve středu, v měně vašeho účtu.
Kalkulačka spreadu a poplatků: Spočítejte skutečné náklady každého obchodu na spread a poplatek za lot, v penězích i v pipech, a kolik platíte měsíčně podle počtu obchodů.
Převodník měn: Převádějte mezi osmi hlavními měnami podle živého tržního kurzu nebo podle kurzu, který zadáte, když je trh zavřený.
Kalkulačka riziko/výnos: Spočítejte poměr riziko/výnos obchodu z ceny vstupu, stop lossu a cíle a minimální úspěšnost, abyste neprodělali.
Win rate pro break-even: Spočítejte, jaké procento ziskových obchodů potřebujete, abyste neprodělali, podle poměru riziko/výnos, s tabulkou nejběžnějších poměrů.
Kalkulačka matematického očekávání: Spočítejte, kolik váš systém v průměru vydělá nebo ztratí na obchod a jeho profit factor z úspěšnosti, průměrného zisku a průměrné ztráty.
Kalkulačka rizika krachu: Spočítejte pravděpodobnost, že váš účet ztratí dané procento, podle úspěšnosti, poměru riziko/výnos a rizika na obchod, pomocí simulace Monte Carlo.
Simulátor složeného úročení v tradingu: Simulujte, jak by rostl obchodní účet s denním nebo měsíčním procentem, s reinvestováním zisků a pravidelnými výběry. Ilustrativní nástroj.
Kalkulačka průměrné ceny: Spočítejte průměrnou cenu několika nákupů akcie, kryptoměny nebo jakéhokoli aktiva, celkové náklady a zisk nebo ztrátu při aktuální ceně.
Kalkulačka zisku z kryptoměn: Spočítejte zisk nebo ztrátu z nákupu a prodeje bitcoinu či jakékoli kryptoměny včetně poplatků burzy a ceny, při které neproděláte.
Kalkulačka zisku z akcií: Spočítejte zisk z investice do akcií včetně poplatků za nákup a prodej, přijatých dividend a srážkové daně.
Hypoteční kalkulačka: Spočítejte měsíční splátku hypotéky s pevnou nebo pohyblivou sazbou (Euribor + marže), celkové úroky a umořování rok po roce.
Inflační kalkulačka: Spočítejte, jakou kupní sílu vaše peníze ztratí při vámi zvolené inflaci a kolik bude v budoucnu stát to, co kupujete dnes.
Kalkulačka spořicího cíle: Spočítejte, kolik potřebujete měsíčně spořit, abyste dosáhli svého spořicího nebo důchodového cíle podle toho, co už máte, lhůty a očekávaného výnosu.