Spočítejte pravděpodobnost, že váš účet ztratí dané procento, podle úspěšnosti, poměru riziko/výnos a rizika na obchod, pomocí simulace Monte Carlo.
Informativní nástroj. Nejde o finanční poradenství. Před obchodováním si vždy ověřte podmínky svého brokera.
Jak to funguje
Riziko krachu je pravděpodobnost, že série ztrát srazí váš účet pod úroveň, kterou považujete za nepřijatelnou, například ztrátu poloviny kapitálu.
Tato kalkulačka používá deterministickou simulaci Monte Carlo: 2000krát zopakuje sekvenci obchodů s vaší úspěšností, poměrem a rizikem a spočítá, kolikrát se dosáhne prahu. Používá pevné semínko, takže stejná data dávají vždy stejný výsledek.
Jak se počítá
Každý obchod: kapitál × (1 + riziko × R) při zisku, kapitál × (1 − riziko) při ztrátě
Riziko krachu = zkrachované simulace ÷ všechny simulace
Časté dotazy
Proč se nepoužívá uzavřený vzorec?
Klasické vzorce předpokládají zisky a ztráty pevné velikosti a poměr 1:1. S procentuálním rizikem a libovolným poměrem simulace věrněji odpovídá tomu, jak obchoduje skutečný trader.
Jak snížit riziko krachu?
Nejrychlejší cestou je snížit riziko na obchod. U strategie s kladným očekáváním obvykle přechod z 5 % na 1 % na obchod drasticky sníží riziko krachu.
Jaký práh mám použít?
Pokud obchodujete u prop firmy, použijte její maximální drawdown (například 10 %). U vlastního účtu úroveň, od které byste přestali obchodovat.
Ekonomický kalendář: Ekonomický kalendář živě: data z trhu práce (NFP), inflace (CPI), HDP a rozhodnutí centrálních bank o sazbách, s dopadem, odhadem a skutečností.
Teplotní mapa měn: Teplotní mapa 28 hlavních měnových párů, zlata, ropy, Nasdaqu a kryptoměn: změna za posledních 24 hodin s živými cenami.
Síla měn: Ukazatel síly 8 hlavních měn (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) vypočtený z 28 párů za posledních 24 hodin.
Korelace měn: Korelační matice hlavních měnových párů, zlata a bitcoinu za 1, 7 a 30 dní, vypočtená z hodinových výnosů.
Volatilita trhu: Volatilita měnových párů, zlata, ropy, Nasdaqu a kryptoměn: průměrné hodinové rozpětí a rozpětí za posledních 24 hodin.
Obchodní hodiny trhů: Které seance devizového trhu jsou právě otevřené, ve vašem místním čase: Sydney, Tokio, Londýn a New York, s překryvy a odpočtem.
Kalkulačka hodnoty pipu: Spočítejte hodnotu pipu v měně vašeho účtu pro libovolný měnový pár, zlato nebo stříbro podle velikosti pozice.
Kalkulačka marže: Spočítejte marži potřebnou k otevření obchodu podle velikosti, páru a páky vašeho účtu.
Kalkulačka zisku: Spočítejte zisk nebo ztrátu obchodu v pipech a v měně vašeho účtu ze vstupní ceny, výstupní ceny a velikosti.
Kalkulačka složeného úročení: Spočítejte, jak roste kapitál díky složenému úročení a pravidelným vkladům, a prohlédněte si tabulku období po období.
Kalkulačka drawdownu: Spočítejte zisk potřebný k vyrovnání drawdownu a drawdown, který způsobí série ztrátových obchodů při vašem riziku.
Kalkulačka pivotních bodů: Spočítejte pivotní body, supporty a rezistence z maxima, minima a závěru: klasické, Fibonacci, Camarilla a Woodie.
Fibonacciho kalkulačka: Spočítejte úrovně Fibonacciho retracementu (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) a extenze pro rostoucí nebo klesající pohyb.
Kalkulačka pipů: Spočítejte, kolik pipů je mezi dvěma cenami libovolného měnového páru, zlata nebo stříbra a kolik peněz to znamená podle velikosti pozice.
Kalkulačka stop lossu a take profitu: Spočítejte cenu stop lossu a take profitu u nákupu nebo prodeje z % rizika nebo z pipů, s poměrem zisk/riziko dle vaší volby.
Kalkulačka páky: Spočítejte efektivní páku své pozice, použitou marži, úroveň marže a přibližnou cenu, při které by nastal stop out.
Kalkulačka swapu: Spočítejte, kolik swapu dostanete nebo zaplatíte za držení obchodu přes několik nocí, včetně trojitého swapu ve středu, v měně vašeho účtu.
Kalkulačka spreadu a poplatků: Spočítejte skutečné náklady každého obchodu na spread a poplatek za lot, v penězích i v pipech, a kolik platíte měsíčně podle počtu obchodů.
Převodník měn: Převádějte mezi osmi hlavními měnami podle živého tržního kurzu nebo podle kurzu, který zadáte, když je trh zavřený.
Kalkulačka riziko/výnos: Spočítejte poměr riziko/výnos obchodu z ceny vstupu, stop lossu a cíle a minimální úspěšnost, abyste neprodělali.
Win rate pro break-even: Spočítejte, jaké procento ziskových obchodů potřebujete, abyste neprodělali, podle poměru riziko/výnos, s tabulkou nejběžnějších poměrů.
Kalkulačka matematického očekávání: Spočítejte, kolik váš systém v průměru vydělá nebo ztratí na obchod a jeho profit factor z úspěšnosti, průměrného zisku a průměrné ztráty.
Kalkulačka Kellyho kritéria: Spočítejte procento kapitálu, které maximalizuje růst podle Kellyho kritéria, a opatrnější varianty polovičního a čtvrtinového Kellyho.
Simulátor složeného úročení v tradingu: Simulujte, jak by rostl obchodní účet s denním nebo měsíčním procentem, s reinvestováním zisků a pravidelnými výběry. Ilustrativní nástroj.
Kalkulačka průměrné ceny: Spočítejte průměrnou cenu několika nákupů akcie, kryptoměny nebo jakéhokoli aktiva, celkové náklady a zisk nebo ztrátu při aktuální ceně.
Kalkulačka zisku z kryptoměn: Spočítejte zisk nebo ztrátu z nákupu a prodeje bitcoinu či jakékoli kryptoměny včetně poplatků burzy a ceny, při které neproděláte.
Kalkulačka zisku z akcií: Spočítejte zisk z investice do akcií včetně poplatků za nákup a prodej, přijatých dividend a srážkové daně.
Hypoteční kalkulačka: Spočítejte měsíční splátku hypotéky s pevnou nebo pohyblivou sazbou (Euribor + marže), celkové úroky a umořování rok po roce.
Inflační kalkulačka: Spočítejte, jakou kupní sílu vaše peníze ztratí při vámi zvolené inflaci a kolik bude v budoucnu stát to, co kupujete dnes.
Kalkulačka spořicího cíle: Spočítejte, kolik potřebujete měsíčně spořit, abyste dosáhli svého spořicího nebo důchodového cíle podle toho, co už máte, lhůty a očekávaného výnosu.