מחשבון סיכון פשיטה

חשבו את ההסתברות שהחשבון שלכם יפסיד אחוז מסוים לפי אחוז ההצלחה, יחס הסיכון/סיכוי והסיכון לעסקה, בסימולציית מונטה קרלו.

כלי למטרות מידע בלבד. אין לראות בו ייעוץ פיננסי. בדקו תמיד את תנאי הברוקר שלכם לפני המסחר.

איך זה עובד

סיכון הפשיטה הוא ההסתברות שרצף הפסדים יוריד את החשבון מתחת לרמה שאתם רואים כבלתי קבילה, למשל הפסד של חצי מההון.

מחשבון זה משתמש בסימולציית מונטה קרלו דטרמיניסטית: הוא חוזר 2000 פעמים על רצף עסקאות עם אחוז ההצלחה, היחס והסיכון שלכם, וסופר כמה פעמים נגעו בסף. הוא משתמש בזרע קבוע, כך שאותם נתונים נותנים תמיד אותה תוצאה.

איך זה מחושב

• כל עסקה: הון × (1 + סיכון × R) ברווח, הון × (1 − סיכון) בהפסד
• פשיטה = ההון יורד מתחת ל-(1 − סף) × הון התחלתי
• סיכון פשיטה = סימולציות שפשטו רגל ÷ סך הסימולציות

שאלות נפוצות

למה לא משתמשים בנוסחה סגורה?

הנוסחאות הקלאסיות מניחות רווחים והפסדים בגודל קבוע ויחס 1:1. עם סיכון באחוזים וכל יחס שהוא, הסימולציה נאמנה יותר לאופן שבו סוחר אמיתי פועל.

איך אני מקטין את סיכון הפשיטה?

הורדת הסיכון לעסקה היא הדרך המהירה ביותר. באסטרטגיה עם תוחלת חיובית, מעבר מ-5% ל-1% לעסקה מקטין בדרך כלל את סיכון הפשיטה באופן דרסטי.

באיזה סף כדאי להשתמש?

אם אתם סוחרים בחברת מימון (prop firm), השתמשו בדראודאון המקסימלי שלה (למשל 10%). לחשבון עצמי, הרמה שבה הייתם מפסיקים לסחור.

מאמרים קשורים

קורס מסחר בחינם: ללמוד מסחר מאפס: מדריכי מסחר והשקעות מאפס: ניהול סיכונים, גודל לוט, ניתוח טכני, לוח כלכלי ופסיכולוגיה של סוחר.

עוד כלים

• יומן כלכלי: יומן כלכלי בזמן אמת: נתוני תעסוקה (NFP), אינפלציה (CPI), תמ"ג והחלטות ריבית של הבנקים המרכזיים, עם השפעה, תחזית ונתון בפועל.
• מפת חום של מטבעות: מפת חום של 28 צמדי המטבעות העיקריים, זהב, נפט, Nasdaq ומטבעות קריפטו: השינוי ב־24 השעות האחרונות עם מחירים בזמן אמת.
• חוזק המטבעות: מד חוזק של 8 המטבעות העיקריים (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) המחושב לפי 28 הצמדים ב־24 השעות האחרונות.
• מתאם מטבעות: מטריצת מתאם בין צמדי המטבעות העיקריים, הזהב והביטקוין ל־1, 7 ו־30 ימים, מחושבת לפי תשואות שעתיות.
• תנודתיות השוק: תנודתיות של צמדי מטבעות, זהב, נפט, Nasdaq ומטבעות קריפטו: טווח ממוצע לשעה וטווח ב־24 השעות האחרונות.
• שעות המסחר בשווקים: אילו סשנים בשוק המט"ח פתוחים עכשיו, בשעון המקומי שלכם: סידני, טוקיו, לונדון וניו יורק, עם חפיפות וספירה לאחור.
• מחשבון גודל לוט בפורקס (גודל פוזיציה): חשבו כמה לוטים לפתוח לפי ההון שלכם, הסיכון לעסקה והמרחק לסטופ לוס. פורקס, זהב וכסף, במטבע החשבון שלכם.
• מחשבון ערך פיפ: חשבו כמה שווה פיפ במטבע החשבון שלכם עבור כל צמד מטבעות, זהב או כסף, לפי גודל הפוזיציה.
• מחשבון מרג'ין: חשבו את המרג'ין הנדרש לפתיחת עסקה לפי הגודל, הצמד והמינוף של החשבון שלכם.
• מחשבון רווח: חשבו את הרווח או ההפסד של עסקה בפיפס ובמטבע החשבון שלכם לפי מחיר הכניסה, מחיר היציאה והגודל.
• מחשבון ריבית דריבית: חשבו כיצד הון גדל בריבית דריבית, עם הפקדות תקופתיות, וצפו בטבלה תקופה אחר תקופה.
• מחשבון דראודאון: חשבו את הרווח הנדרש כדי להתאושש מדראודאון ואת הדראודאון שנוצר מרצף עסקאות מפסידות לפי רמת הסיכון שלכם.
• מחשבון נקודות פיבוט: חשבו נקודות פיבוט, תמיכות והתנגדויות לפי השיא, השפל והסגירה: קלאסי, פיבונאצ'י, Camarilla ו־Woodie.
• מחשבון פיבונאצ'י: חשבו את רמות התיקון (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) וההרחבה של פיבונאצ'י עבור תנועה עולה או יורדת.
• מחשבון פיפים: חשבו כמה פיפים יש בין שני מחירים של כל צמד מטבעות, זהב או כסף, וכמה כסף זה מייצג לפי גודל הפוזיציה.
• מחשבון סטופ לוס וטייק פרופיט: חשבו את מחיר הסטופ לוס והטייק פרופיט של קנייה או מכירה לפי % סיכון או לפי פיפים, עם יחס הרווח/סיכון שתבחרו.
• מחשבון מינוף: חשבו את המינוף האפקטיבי של הפוזיציה, המרג׳ין בשימוש, רמת המרג׳ין והמחיר המשוער שבו יופעל הסטופ אאוט.
• מחשבון סוואפ: חשבו כמה סוואפ תקבלו או תשלמו על החזקת עסקה פתוחה כמה לילות, כולל הסוואפ המשולש של יום רביעי, במטבע החשבון שלכם.
• מחשבון ספרד ועמלות: חשבו את העלות האמיתית של כל עסקה מספרד ועמלה ללוט, בכסף ובפיפים, וכמה אתם משלמים בחודש לפי מספר העסקאות.
• ממיר מטבעות: המירו בין שמונת המטבעות העיקריים לפי שער השוק בזמן אמת, או לפי השער שתקלידו כשהשוק סגור.
• מחשבון סיכון/סיכוי: חשבו את יחס הסיכון/סיכוי של עסקה לפי מחיר הכניסה, הסטופ לוס והיעד, ואת אחוז ההצלחה המינימלי כדי לא להפסיד.
• אחוז הצלחה לאיזון: חשבו איזה אחוז מהעסקאות צריך להיות רווחי כדי לא להפסיד כסף לפי יחס הסיכון/סיכוי, עם טבלה של היחסים הנפוצים ביותר.
• מחשבון תוחלת מתמטית: חשבו כמה המערכת שלכם מרוויחה או מפסידה בממוצע לעסקה ואת ה-profit factor שלה לפי אחוז ההצלחה, הרווח הממוצע וההפסד הממוצע.
• מחשבון קריטריון קלי: חשבו את אחוז ההון שממקסם את הצמיחה לפי קריטריון קלי, ואת הגרסאות הזהירות יותר של חצי קלי ורבע קלי.
• סימולטור ריבית דריבית למסחר: דמו כיצד יגדל חשבון מסחר באחוז יומי או חודשי, עם השקעה מחדש של הרווחים ומשיכות תקופתיות. כלי להמחשה.
• מחשבון מחיר ממוצע: חשבו את המחיר הממוצע של כמה קניות של מניה, מטבע קריפטו או כל נכס, את העלות הכוללת ואת הרווח או ההפסד במחיר הנוכחי.
• מחשבון רווח ממטבעות קריפטו: חשבו את הרווח או ההפסד מקנייה ומכירה של ביטקוין או כל מטבע קריפטו, עם עמלות הבורסה ומחיר האיזון.
• מחשבון רווח ממניות: חשבו את הרווח מהשקעה במניות עם עמלות הקנייה והמכירה, הדיבידנדים שהתקבלו וניכוי המס.
• מחשבון משכנתה: חשבו את ההחזר החודשי של המשכנתה בריבית קבועה או משתנה (יוריבור + מרווח), את סך הריבית ואת הסילוק שנה אחר שנה.
• מחשבון אינפלציה: חשבו כמה כוח קנייה הכסף שלכם מאבד באינפלציה שתבחרו וכמה יעלה בעתיד מה שאתם קונים היום.
• מחשבון יעד חיסכון: חשבו כמה עליכם לחסוך בכל חודש כדי להגיע ליעד החיסכון או הפרישה לפי מה שיש לכם, התקופה והתשואה הצפויה.