Calcolatore del rischio di rovina

Calcola la probabilità che il tuo conto perda una data percentuale in base a win rate, rapporto rischio/rendimento e rischio per operazione, con simulazione Monte Carlo.

Strumento informativo. Non costituisce consulenza finanziaria. Verifica sempre le condizioni del tuo broker prima di operare.

Come funziona

Il rischio di rovina è la probabilità che una serie di perdite porti il tuo conto sotto un livello che ritieni inaccettabile, ad esempio perdere metà del capitale.

Questo calcolatore usa una simulazione Monte Carlo deterministica: ripete 2000 volte una sequenza di operazioni con il tuo win rate, il tuo rapporto e il tuo rischio, e conta quante volte viene toccata la soglia. Usa un seed fisso, quindi gli stessi dati danno sempre lo stesso risultato.

Come si calcola

Ogni operazione: capitale × (1 + rischio × R) se vince, capitale × (1 − rischio) se perde
Rovina = il capitale scende sotto (1 − soglia) × capitale iniziale
Rischio di rovina = simulazioni in rovina ÷ simulazioni totali

Domande frequenti

Perché non si usa una formula chiusa?

Le formule classiche presuppongono guadagni e perdite di importo fisso e un rapporto 1:1. Con rischio percentuale e qualsiasi rapporto, la simulazione rispecchia meglio come opera un trader reale.

Come riduco il rischio di rovina?

Ridurre il rischio per operazione è la via più rapida. Con una strategia ad aspettativa positiva, passare dal 5 % all'1 % per operazione di solito riduce drasticamente il rischio di rovina.

Quale soglia devo usare?

Se operi con una prop firm, usa il suo drawdown massimo (ad esempio 10 %). Per un conto proprio, il livello oltre il quale smetteresti di operare.

Altri strumenti

Calendario economico: Calendario economico in tempo reale: dati sull'occupazione (NFP), inflazione (CPI), PIL e decisioni sui tassi delle banche centrali, con impatto, previsione e dato effettivo.
Heatmap delle valute: Heatmap delle 28 principali coppie di valute, dell'oro, del petrolio, del Nasdaq e delle criptovalute: variazione nelle ultime 24 ore con prezzi in tempo reale.
Forza delle valute: Indicatore di forza delle 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) calcolato sulle 28 coppie nelle ultime 24 ore.
Correlazione valutaria: Matrice di correlazione tra le principali coppie di valute, l'oro e il bitcoin a 1, 7 e 30 giorni, calcolata sui rendimenti orari.
Volatilità del mercato: Volatilità delle coppie di valute, dell'oro, del petrolio, del Nasdaq e delle criptovalute: range medio orario e range delle ultime 24 ore.
Orari dei mercati: Quali sessioni del mercato forex sono aperte ora, nella tua ora locale: Sydney, Tokyo, Londra e New York, con sovrapposizioni e conto alla rovescia.
Calcolatore lotti forex (dimensione della posizione): Calcola quanti lotti aprire in base al tuo capitale, al rischio per operazione e alla distanza dello stop loss. Forex, oro e argento, nella valuta del tuo conto.
Calcolatore del valore del pip: Calcola quanto vale un pip nella valuta del tuo conto per qualsiasi coppia di valute, l'oro o l'argento, in base alla dimensione della posizione.
Calcolatore di margine: Calcola il margine necessario per aprire un'operazione in base alla dimensione, alla coppia e alla leva del tuo conto.
Calcolatore di profitto: Calcola il profitto o la perdita di un'operazione in pip e nella valuta del tuo conto partendo dal prezzo di entrata, da quello di uscita e dalla dimensione.
Calcolatore di interesse composto: Calcola come cresce un capitale con l'interesse composto e versamenti periodici, e consulta la tabella periodo per periodo.
Calcolatore di drawdown: Calcola il guadagno necessario per recuperare un drawdown e il drawdown causato da una serie di operazioni in perdita in base al tuo rischio.
Calcolatore di punti pivot: Calcola i punti pivot, i supporti e le resistenze a partire da massimo, minimo e chiusura: classici, Fibonacci, Camarilla e Woodie.
Calcolatore di Fibonacci: Calcola i livelli di ritracciamento (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) e di estensione di Fibonacci di un movimento rialzista o ribassista.
Calcolatore di pip: Calcola quanti pip ci sono tra due prezzi di qualsiasi coppia di valute, dell'oro o dell'argento, e quanto denaro rappresentano in base alla dimensione della posizione.
Calcolatore di stop loss e take profit: Calcola il prezzo di stop loss e take profit di un acquisto o di una vendita a partire dal % di rischio o dai pip, con il rapporto rendimento/rischio che scegli.
Calcolatore di leva: Calcola la leva effettiva della tua posizione, il margine utilizzato, il livello di margine e il prezzo approssimativo a cui scatterebbe lo stop out.
Calcolatore di swap: Calcola quanto incassi o paghi di swap mantenendo un'operazione aperta per più notti, con lo swap triplo del mercoledì, nella valuta del tuo conto.
Calcolatore di spread e commissioni: Calcola il costo reale di ogni operazione tra spread e commissione per lotto, in denaro e in pip, e quanto paghi al mese in base al numero di operazioni.
Convertitore di valute: Converti tra le otto valute principali al tasso di cambio di mercato in tempo reale, o con quello che inserisci tu quando il mercato è chiuso.
Calcolatore rischio/rendimento: Calcola il rapporto rischio/rendimento di un'operazione a partire da prezzo di entrata, stop loss e obiettivo, e il win rate minimo per non perdere.
Win rate per il pareggio: Calcola quale percentuale di operazioni vincenti ti serve per non perdere denaro in base al tuo rapporto rischio/rendimento, con una tabella dei rapporti più comuni.
Calcolatore di aspettativa matematica: Calcola quanto guadagna o perde in media il tuo sistema per operazione e il suo profit factor a partire da win rate, guadagno medio e perdita media.
Calcolatore del criterio di Kelly: Calcola la percentuale di capitale che massimizza la crescita secondo il criterio di Kelly e le versioni più prudenti di mezzo Kelly e un quarto di Kelly.
Simulatore di interesse composto nel trading: Simula come crescerebbe un conto di trading con una percentuale giornaliera o mensile, reinvestendo i guadagni e con prelievi periodici. Strumento illustrativo.
Calcolatore di prezzo medio: Calcola il prezzo medio di più acquisti di un'azione, una criptovaluta o qualsiasi asset, il costo totale e il guadagno o la perdita al prezzo attuale.
Calcolatore di profitto sulle criptovalute: Calcola il guadagno o la perdita di un acquisto e vendita di bitcoin o qualsiasi criptovaluta, con le commissioni dell'exchange e il prezzo di pareggio.
Calcolatore di profitto sulle azioni: Calcola il profitto di un investimento azionario con le commissioni di acquisto e vendita, i dividendi incassati e la ritenuta fiscale.
Calcolatore di mutuo: Calcola la rata mensile del tuo mutuo a tasso fisso o variabile (Euribor + spread), gli interessi totali e l'ammortamento anno per anno.
Calcolatore di inflazione: Calcola quanto potere d'acquisto perde il tuo denaro con l'inflazione che scegli e quanto costerà in futuro ciò che compri oggi.
Calcolatore dell'obiettivo di risparmio: Calcola quanto devi risparmiare ogni mese per raggiungere il tuo obiettivo di risparmio o di pensione in base a quanto hai già, alla durata e al rendimento atteso.