ケリー基準計算機

ケリー基準に基づき資金の成長を最大化する比率と、より慎重なハーフ・ケリー、クォーター・ケリーを計算します。

情報提供を目的としたツールであり、投資助言ではありません。取引前に必ずご利用のブローカーの条件をご確認ください。

仕組み

ケリー基準は、優位性が分かっている戦略の長期的な成長を最大化する資金比率を算出します。

トレードでは、実際の勝率や比率を正確に知ることはできないため、フル・ケリーでは非常に大きなドローダウンが起こりがちです。そのため多くのトレーダーはハーフ・ケリーやクォーター・ケリーをリスクの上限として使います。

算出方法

• f* = p − (1 − p) ÷ b
• p = 勝率、b = 平均利益 ÷ 平均損失
• ハーフ・ケリー = f* ÷ 2

よくある質問

ケリー値がマイナスとはどういう意味ですか？

その戦略には統計的な優位性がないということです。取引しないことを推奨します。

毎回の取引でケリー比率分のリスクを取るべきですか？

理論上の最大値であり、推奨ではありません。サンプルが少ない場合やバックテストのデータでは、はるかに小さい比率を使ってください。

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