Oblicz procent kapitału maksymalizujący wzrost według kryterium Kelly'ego oraz ostrożniejsze wersje: pół Kelly'ego i ćwierć Kelly'ego.
Narzędzie informacyjne. Nie stanowi doradztwa finansowego. Przed zawarciem transakcji zawsze sprawdź warunki swojego brokera.
Jak to działa
Kryterium Kelly'ego oblicza procent kapitału, który maksymalizuje długoterminowy wzrost strategii o znanej przewadze.
W tradingu pełne Kelly zwykle powoduje bardzo duże drawdowny, bo rzeczywista skuteczność i stosunek nigdy nie są znane dokładnie. Dlatego wielu traderów stosuje pół lub ćwierć Kelly'ego jako górny limit ryzyka.
Jak to liczymy
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = prawdopodobieństwo zysku, b = średni zysk ÷ średnia strata
Pół Kelly'ego = f* ÷ 2
Najczęstsze pytania
Co oznacza ujemne Kelly?
Że strategia nie ma przewagi statystycznej: zaleca się jej nie stosować.
Czy powinienem ryzykować procent Kelly'ego w każdej transakcji?
To teoretyczne maksimum, a nie rekomendacja. Przy małej próbie lub danych z backtestu używaj znacznie mniejszej części.
Kalendarz ekonomiczny: Kalendarz ekonomiczny na żywo: dane z rynku pracy (NFP), inflacja (CPI), PKB i decyzje banków centralnych w sprawie stóp, z wpływem, prognozą i odczytem.
Mapa cieplna walut: Mapa cieplna 28 głównych par walutowych, złota, ropy, Nasdaq i kryptowalut: zmiana w ostatnich 24 godzinach z cenami na żywo.
Siła walut: Wskaźnik siły 8 głównych walut (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) obliczony na podstawie 28 par w ostatnich 24 godzinach.
Korelacja walut: Macierz korelacji głównych par walutowych, złota i bitcoina dla 1, 7 i 30 dni, obliczona na podstawie godzinowych stóp zwrotu.
Zmienność rynku: Zmienność par walutowych, złota, ropy, Nasdaq i kryptowalut: średni zakres godzinowy i zakres z ostatnich 24 godzin.
Godziny otwarcia rynków: Które sesje rynku walutowego są teraz otwarte, w Twoim czasie lokalnym: Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork, z nakładaniem się sesji i odliczaniem.
Kalkulator wartości pipsa: Oblicz wartość pipsa w walucie konta dla dowolnej pary walutowej, złota lub srebra w zależności od wielkości pozycji.
Kalkulator depozytu: Oblicz depozyt zabezpieczający potrzebny do otwarcia transakcji w zależności od wielkości, pary i dźwigni Twojego konta.
Kalkulator zysku: Oblicz zysk lub stratę transakcji w pipsach i w walucie konta na podstawie ceny wejścia, ceny wyjścia i wielkości pozycji.
Kalkulator procentu składanego: Oblicz, jak rośnie kapitał dzięki procentowi składanemu i regularnym wpłatom, i zobacz tabelę okres po okresie.
Kalkulator drawdownu: Oblicz zysk potrzebny do odrobienia drawdownu oraz drawdown, jaki powoduje seria stratnych transakcji przy Twoim ryzyku.
Kalkulator punktów pivot: Oblicz punkty pivot, wsparcia i opory na podstawie maksimum, minimum i zamknięcia: klasyczne, Fibonacci, Camarilla i Woodie.
Kalkulator Fibonacciego: Oblicz poziomy zniesienia (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) i rozszerzenia Fibonacciego dla ruchu wzrostowego lub spadkowego.
Kalkulator pipsów: Oblicz, ile pipsów dzieli dwie ceny dowolnej pary walutowej, złota lub srebra i ile to pieniędzy w zależności od wielkości pozycji.
Kalkulator stop loss i take profit: Oblicz cenę stop loss i take profit dla kupna lub sprzedaży na podstawie % ryzyka lub pipsów, z wybranym stosunkiem zysku do ryzyka.
Kalkulator dźwigni: Oblicz efektywną dźwignię swojej pozycji, wykorzystany depozyt, poziom depozytu i przybliżoną cenę, przy której zadziała stop out.
Kalkulator swapu: Oblicz, ile otrzymujesz lub płacisz swapu za utrzymywanie pozycji otwartej przez kilka nocy, z potrójnym swapem w środy, w walucie Twojego konta.
Kalkulator spreadu i prowizji: Oblicz rzeczywisty koszt każdej transakcji ze spreadu i prowizji za lot, w pieniądzach i w pipsach, oraz ile płacisz miesięcznie przy Twojej liczbie transakcji.
Przelicznik walut: Przeliczaj między ośmioma głównymi walutami po rynkowym kursie na żywo lub po kursie, który wpiszesz, gdy rynek jest zamknięty.
Kalkulator ryzyko/zysk: Oblicz stosunek ryzyka do zysku transakcji na podstawie ceny wejścia, stop lossa i celu oraz minimalną skuteczność, aby nie tracić.
Skuteczność dla break-even: Oblicz, jaki procent zyskownych transakcji potrzebujesz, aby nie tracić pieniędzy przy Twoim stosunku ryzyka do zysku, z tabelą najczęstszych stosunków.
Kalkulator wartości oczekiwanej: Oblicz, ile średnio zarabia lub traci Twój system na transakcję oraz jego profit factor na podstawie skuteczności, średniego zysku i średniej straty.
Kalkulator ryzyka ruiny: Oblicz prawdopodobieństwo, że Twoje konto straci dany procent, na podstawie skuteczności, stosunku ryzyka do zysku i ryzyka na transakcję, za pomocą symulacji Monte Carlo.
Symulator procentu składanego w tradingu: Zasymuluj wzrost konta tradingowego przy dziennym lub miesięcznym procencie, z reinwestowaniem zysków i okresowymi wypłatami. Narzędzie poglądowe.
Kalkulator średniej ceny: Oblicz średnią cenę kilku zakupów akcji, kryptowaluty lub dowolnego aktywa, koszt całkowity oraz zysk lub stratę po bieżącej cenie.
Kalkulator zysku z kryptowalut: Oblicz zysk lub stratę z kupna i sprzedaży bitcoina lub dowolnej kryptowaluty, z prowizjami giełdy i ceną break-even.
Kalkulator zysku z akcji: Oblicz zysk z inwestycji w akcje z prowizjami za kupno i sprzedaż, otrzymanymi dywidendami i podatkiem u źródła.
Kalkulator kredytu hipotecznego: Oblicz miesięczną ratę kredytu hipotecznego o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (Euríbor + marża), łączne odsetki i spłatę rok po roku.
Kalkulator inflacji: Oblicz, ile siły nabywczej traci Twój pieniądz przy wybranej inflacji i ile w przyszłości będzie kosztować to, co kupujesz dziś.
Kalkulator celu oszczędnościowego: Oblicz, ile musisz oszczędzać co miesiąc, aby osiągnąć cel oszczędnościowy lub emerytalny, w zależności od tego, co już masz, horyzontu i oczekiwanej stopy zwrotu.