Oblicz prawdopodobieństwo, że Twoje konto straci dany procent, na podstawie skuteczności, stosunku ryzyka do zysku i ryzyka na transakcję, za pomocą symulacji Monte Carlo.
Narzędzie informacyjne. Nie stanowi doradztwa finansowego. Przed zawarciem transakcji zawsze sprawdź warunki swojego brokera.
Jak to działa
Ryzyko ruiny to prawdopodobieństwo, że seria strat sprowadzi Twoje konto poniżej poziomu, który uważasz za nieakceptowalny, np. utraty połowy kapitału.
Ten kalkulator używa deterministycznej symulacji Monte Carlo: powtarza 2000 razy sekwencję transakcji z Twoją skutecznością, stosunkiem i ryzykiem i liczy, ile razy osiągnięto próg. Używa stałego ziarna, więc te same dane zawsze dają ten sam wynik.
Jak to liczymy
Każda transakcja: kapitał × (1 + ryzyko × R) przy zysku, kapitał × (1 − ryzyko) przy stracie
Ruina = kapitał spada poniżej (1 − próg) × kapitał początkowy
Ryzyko ruiny = symulacje zakończone ruiną ÷ wszystkie symulacje
Najczęstsze pytania
Dlaczego nie stosuje się wzoru zamkniętego?
Klasyczne wzory zakładają zyski i straty o stałej wielkości oraz stosunek 1:1. Przy ryzyku procentowym i dowolnym stosunku symulacja wierniej oddaje to, jak handluje prawdziwy trader.
Jak zmniejszyć ryzyko ruiny?
Najszybszym sposobem jest obniżenie ryzyka na transakcję. Przy strategii o dodatniej wartości oczekiwanej przejście z 5 % do 1 % na transakcję zwykle drastycznie zmniejsza ryzyko ruiny.
Jaki próg powinienem zastosować?
Jeśli handlujesz w firmie prop, użyj jej maksymalnego drawdownu (np. 10 %). Dla własnego konta – poziomu, po którym przestałbyś handlować.
Kalendarz ekonomiczny: Kalendarz ekonomiczny na żywo: dane z rynku pracy (NFP), inflacja (CPI), PKB i decyzje banków centralnych w sprawie stóp, z wpływem, prognozą i odczytem.
Mapa cieplna walut: Mapa cieplna 28 głównych par walutowych, złota, ropy, Nasdaq i kryptowalut: zmiana w ostatnich 24 godzinach z cenami na żywo.
Siła walut: Wskaźnik siły 8 głównych walut (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) obliczony na podstawie 28 par w ostatnich 24 godzinach.
Korelacja walut: Macierz korelacji głównych par walutowych, złota i bitcoina dla 1, 7 i 30 dni, obliczona na podstawie godzinowych stóp zwrotu.
Zmienność rynku: Zmienność par walutowych, złota, ropy, Nasdaq i kryptowalut: średni zakres godzinowy i zakres z ostatnich 24 godzin.
Godziny otwarcia rynków: Które sesje rynku walutowego są teraz otwarte, w Twoim czasie lokalnym: Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork, z nakładaniem się sesji i odliczaniem.
Kalkulator wartości pipsa: Oblicz wartość pipsa w walucie konta dla dowolnej pary walutowej, złota lub srebra w zależności od wielkości pozycji.
Kalkulator depozytu: Oblicz depozyt zabezpieczający potrzebny do otwarcia transakcji w zależności od wielkości, pary i dźwigni Twojego konta.
Kalkulator zysku: Oblicz zysk lub stratę transakcji w pipsach i w walucie konta na podstawie ceny wejścia, ceny wyjścia i wielkości pozycji.
Kalkulator procentu składanego: Oblicz, jak rośnie kapitał dzięki procentowi składanemu i regularnym wpłatom, i zobacz tabelę okres po okresie.
Kalkulator drawdownu: Oblicz zysk potrzebny do odrobienia drawdownu oraz drawdown, jaki powoduje seria stratnych transakcji przy Twoim ryzyku.
Kalkulator punktów pivot: Oblicz punkty pivot, wsparcia i opory na podstawie maksimum, minimum i zamknięcia: klasyczne, Fibonacci, Camarilla i Woodie.
Kalkulator Fibonacciego: Oblicz poziomy zniesienia (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) i rozszerzenia Fibonacciego dla ruchu wzrostowego lub spadkowego.
Kalkulator pipsów: Oblicz, ile pipsów dzieli dwie ceny dowolnej pary walutowej, złota lub srebra i ile to pieniędzy w zależności od wielkości pozycji.
Kalkulator stop loss i take profit: Oblicz cenę stop loss i take profit dla kupna lub sprzedaży na podstawie % ryzyka lub pipsów, z wybranym stosunkiem zysku do ryzyka.
Kalkulator dźwigni: Oblicz efektywną dźwignię swojej pozycji, wykorzystany depozyt, poziom depozytu i przybliżoną cenę, przy której zadziała stop out.
Kalkulator swapu: Oblicz, ile otrzymujesz lub płacisz swapu za utrzymywanie pozycji otwartej przez kilka nocy, z potrójnym swapem w środy, w walucie Twojego konta.
Kalkulator spreadu i prowizji: Oblicz rzeczywisty koszt każdej transakcji ze spreadu i prowizji za lot, w pieniądzach i w pipsach, oraz ile płacisz miesięcznie przy Twojej liczbie transakcji.
Przelicznik walut: Przeliczaj między ośmioma głównymi walutami po rynkowym kursie na żywo lub po kursie, który wpiszesz, gdy rynek jest zamknięty.
Kalkulator ryzyko/zysk: Oblicz stosunek ryzyka do zysku transakcji na podstawie ceny wejścia, stop lossa i celu oraz minimalną skuteczność, aby nie tracić.
Skuteczność dla break-even: Oblicz, jaki procent zyskownych transakcji potrzebujesz, aby nie tracić pieniędzy przy Twoim stosunku ryzyka do zysku, z tabelą najczęstszych stosunków.
Kalkulator wartości oczekiwanej: Oblicz, ile średnio zarabia lub traci Twój system na transakcję oraz jego profit factor na podstawie skuteczności, średniego zysku i średniej straty.
Kalkulator kryterium Kelly'ego: Oblicz procent kapitału maksymalizujący wzrost według kryterium Kelly'ego oraz ostrożniejsze wersje: pół Kelly'ego i ćwierć Kelly'ego.
Symulator procentu składanego w tradingu: Zasymuluj wzrost konta tradingowego przy dziennym lub miesięcznym procencie, z reinwestowaniem zysków i okresowymi wypłatami. Narzędzie poglądowe.
Kalkulator średniej ceny: Oblicz średnią cenę kilku zakupów akcji, kryptowaluty lub dowolnego aktywa, koszt całkowity oraz zysk lub stratę po bieżącej cenie.
Kalkulator zysku z kryptowalut: Oblicz zysk lub stratę z kupna i sprzedaży bitcoina lub dowolnej kryptowaluty, z prowizjami giełdy i ceną break-even.
Kalkulator zysku z akcji: Oblicz zysk z inwestycji w akcje z prowizjami za kupno i sprzedaż, otrzymanymi dywidendami i podatkiem u źródła.
Kalkulator kredytu hipotecznego: Oblicz miesięczną ratę kredytu hipotecznego o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (Euríbor + marża), łączne odsetki i spłatę rok po roku.
Kalkulator inflacji: Oblicz, ile siły nabywczej traci Twój pieniądz przy wybranej inflacji i ile w przyszłości będzie kosztować to, co kupujesz dziś.
Kalkulator celu oszczędnościowego: Oblicz, ile musisz oszczędzać co miesiąc, aby osiągnąć cel oszczędnościowy lub emerytalny, w zależności od tego, co już masz, horyzontu i oczekiwanej stopy zwrotu.