Calcule a porcentagem do capital que maximiza o crescimento segundo o critério de Kelly, e as versões mais prudentes de meio Kelly e um quarto de Kelly.
Ferramenta informativa. Não é recomendação financeira. Sempre confira as condições da sua corretora antes de operar.
Como funciona
O critério de Kelly calcula a porcentagem do capital que maximiza o crescimento de longo prazo de uma estratégia com vantagem conhecida.
No trading, o Kelly completo costuma provocar drawdowns muito grandes porque a taxa de acerto e a relação reais nunca são conhecidas com precisão. Por isso muitos traders usam meio Kelly ou um quarto de Kelly como limite máximo de risco.
Como é calculado
f* = p − (1 − p) ÷ b
p = probabilidade de acerto, b = ganho médio ÷ perda média
Meio Kelly = f* ÷ 2
Perguntas frequentes
O que significa um Kelly negativo?
Que a estratégia não tem vantagem estatística: a recomendação é não operá-la.
Devo arriscar a porcentagem de Kelly em cada operação?
É um máximo teórico, não uma recomendação. Com uma amostra pequena ou dados de backtest, use uma fração bem menor.
Calendário econômico: Calendário econômico ao vivo: dados de emprego (NFP), inflação (CPI), PIB e decisões de juros dos bancos centrais, com impacto, previsão e dado real.
Mapa de calor de moedas: Mapa de calor dos 28 principais pares de moedas, ouro, petróleo, Nasdaq e criptomoedas: variação nas últimas 24 horas com preços ao vivo.
Força das moedas: Medidor de força das 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) calculado com os 28 pares nas últimas 24 horas.
Correlação de moedas: Matriz de correlação entre os principais pares de moedas, o ouro e o bitcoin em 1, 7 e 30 dias, calculada com retornos por hora.
Volatilidade do mercado: Volatilidade dos pares de moedas, do ouro, do petróleo, da Nasdaq e das criptomoedas: range médio por hora e range das últimas 24 horas.
Horário dos mercados: Quais sessões do mercado de câmbio estão abertas agora, no seu horário local: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York, com sobreposições e contagem regressiva.
Calculadora de lote forex (tamanho da posição): Calcule quantos lotes abrir de acordo com seu capital, o risco por operação e a distância do stop loss. Forex, ouro e prata, na moeda da sua conta.
Calculadora de valor do pip: Calcule quanto vale um pip na moeda da sua conta para qualquer par de moedas, ouro ou prata, de acordo com o tamanho da posição.
Calculadora de margem: Calcule a margem necessária para abrir uma operação de acordo com o tamanho, o par e a alavancagem da sua conta.
Calculadora de lucro: Calcule o lucro ou o prejuízo de uma operação em pips e na moeda da sua conta a partir do preço de entrada, de saída e do tamanho.
Calculadora de juros compostos: Calcule como um capital cresce com juros compostos e aportes periódicos, e veja a tabela período a período.
Calculadora de drawdown: Calcule o ganho necessário para recuperar um drawdown e o drawdown causado por uma sequência de operações perdedoras de acordo com seu risco.
Calculadora de pontos de pivô: Calcule os pontos de pivô, suportes e resistências a partir da máxima, da mínima e do fechamento: clássicos, Fibonacci, Camarilla e Woodie.
Calculadora de Fibonacci: Calcule os níveis de retração (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) e de extensão de Fibonacci de um movimento de alta ou de baixa.
Calculadora de pips: Calcule quantos pips há entre dois preços de qualquer par de moedas, do ouro ou da prata, e quanto dinheiro isso representa de acordo com o tamanho da posição.
Calculadora de stop loss e take profit: Calcule o preço do stop loss e do take profit de uma compra ou venda a partir do % de risco ou dos pips, com a relação retorno/risco que você escolher.
Calculadora de alavancagem: Calcule a alavancagem efetiva da sua posição, a margem utilizada, o nível de margem e o preço aproximado em que o stop out seria acionado.
Calculadora de swap: Calcule quanto você recebe ou paga de swap por manter uma operação aberta por várias noites, com o swap triplo de quarta-feira, na moeda da sua conta.
Calculadora de spread e comissões: Calcule o custo real de cada operação em spread e comissão por lote, em dinheiro e em pips, e quanto você paga por mês de acordo com o número de operações.
Conversor de moedas: Converta entre as oito principais moedas com a taxa de câmbio de mercado em tempo real, ou com a taxa que você informar quando o mercado estiver fechado.
Calculadora de risco/retorno: Calcule a relação risco/retorno de uma operação a partir do preço de entrada, do stop loss e do alvo, e a taxa de acerto mínima para não perder.
Taxa de acerto para break-even: Calcule a porcentagem de operações vencedoras de que você precisa para não perder dinheiro de acordo com sua relação risco/retorno, com uma tabela das relações mais comuns.
Calculadora de expectativa matemática: Calcule quanto seu sistema ganha ou perde em média por operação e seu profit factor a partir da taxa de acerto, do ganho médio e da perda média.
Calculadora de risco de ruína: Calcule a probabilidade de sua conta perder uma determinada porcentagem com base na sua taxa de acerto, relação risco/retorno e risco por operação, com simulação de Monte Carlo.
Simulador de juros compostos no trading: Simule como cresceria uma conta de trading com uma porcentagem diária ou mensal, reinvestindo os ganhos e com saques periódicos. Ferramenta ilustrativa.
Calculadora de preço médio: Calcule o preço médio de várias compras de uma ação, criptomoeda ou qualquer ativo, o custo total e o lucro ou prejuízo ao preço atual.
Calculadora de lucro com criptomoedas: Calcule o lucro ou prejuízo de uma compra e venda de bitcoin ou qualquer criptomoeda, com as taxas da exchange e o preço de equilíbrio.
Calculadora de lucro com ações: Calcule o lucro de um investimento em ações com as comissões de compra e venda, os dividendos recebidos e a retenção de impostos.
Calculadora de financiamento imobiliário: Calcule a parcela mensal do seu financiamento imobiliário com taxa fixa ou variável (Euribor + spread), os juros totais e a amortização ano a ano.
Calculadora de inflação: Calcule quanto poder de compra seu dinheiro perde com a inflação que você escolher e quanto custará no futuro o que você compra hoje.
Calculadora de meta de poupança: Calcule quanto você precisa poupar por mês para atingir sua meta de economia ou de aposentadoria com base no que já tem, no prazo e na rentabilidade esperada.