Calcule a probabilidade de sua conta perder uma determinada porcentagem com base na sua taxa de acerto, relação risco/retorno e risco por operação, com simulação de Monte Carlo.
Ferramenta informativa. Não é recomendação financeira. Sempre confira as condições da sua corretora antes de operar.
Como funciona
O risco de ruína é a probabilidade de uma sequência de perdas levar sua conta abaixo de um nível que você considera inaceitável, por exemplo perder metade do capital.
Esta calculadora usa uma simulação de Monte Carlo determinística: repete 2000 vezes uma sequência de operações com sua taxa de acerto, sua relação e seu risco, e conta quantas vezes o limite é atingido. Usa uma semente fixa, então os mesmos dados sempre dão o mesmo resultado.
Como é calculado
Cada operação: capital × (1 + risco × R) se ganha, capital × (1 − risco) se perde
Ruína = o capital cai abaixo de (1 − limite) × capital inicial
Risco de ruína = simulações arruinadas ÷ simulações totais
Perguntas frequentes
Por que não se usa uma fórmula fechada?
As fórmulas clássicas supõem ganhos e perdas de tamanho fixo e relação 1:1. Com risco percentual e qualquer relação, a simulação reflete melhor como opera um trader real.
Como reduzo o risco de ruína?
Reduzir o risco por operação é o caminho mais rápido. Com uma estratégia de expectativa positiva, passar de 5 % para 1 % por operação costuma reduzir drasticamente o risco de ruína.
Qual limite devo usar?
Se você opera em uma prop firm, use o drawdown máximo dela (por exemplo, 10 %). Para uma conta própria, o nível a partir do qual você pararia de operar.
Calendário econômico: Calendário econômico ao vivo: dados de emprego (NFP), inflação (CPI), PIB e decisões de juros dos bancos centrais, com impacto, previsão e dado real.
Mapa de calor de moedas: Mapa de calor dos 28 principais pares de moedas, ouro, petróleo, Nasdaq e criptomoedas: variação nas últimas 24 horas com preços ao vivo.
Força das moedas: Medidor de força das 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) calculado com os 28 pares nas últimas 24 horas.
Correlação de moedas: Matriz de correlação entre os principais pares de moedas, o ouro e o bitcoin em 1, 7 e 30 dias, calculada com retornos por hora.
Volatilidade do mercado: Volatilidade dos pares de moedas, do ouro, do petróleo, da Nasdaq e das criptomoedas: range médio por hora e range das últimas 24 horas.
Horário dos mercados: Quais sessões do mercado de câmbio estão abertas agora, no seu horário local: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York, com sobreposições e contagem regressiva.
Calculadora de lote forex (tamanho da posição): Calcule quantos lotes abrir de acordo com seu capital, o risco por operação e a distância do stop loss. Forex, ouro e prata, na moeda da sua conta.
Calculadora de valor do pip: Calcule quanto vale um pip na moeda da sua conta para qualquer par de moedas, ouro ou prata, de acordo com o tamanho da posição.
Calculadora de margem: Calcule a margem necessária para abrir uma operação de acordo com o tamanho, o par e a alavancagem da sua conta.
Calculadora de lucro: Calcule o lucro ou o prejuízo de uma operação em pips e na moeda da sua conta a partir do preço de entrada, de saída e do tamanho.
Calculadora de juros compostos: Calcule como um capital cresce com juros compostos e aportes periódicos, e veja a tabela período a período.
Calculadora de drawdown: Calcule o ganho necessário para recuperar um drawdown e o drawdown causado por uma sequência de operações perdedoras de acordo com seu risco.
Calculadora de pontos de pivô: Calcule os pontos de pivô, suportes e resistências a partir da máxima, da mínima e do fechamento: clássicos, Fibonacci, Camarilla e Woodie.
Calculadora de Fibonacci: Calcule os níveis de retração (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) e de extensão de Fibonacci de um movimento de alta ou de baixa.
Calculadora de pips: Calcule quantos pips há entre dois preços de qualquer par de moedas, do ouro ou da prata, e quanto dinheiro isso representa de acordo com o tamanho da posição.
Calculadora de stop loss e take profit: Calcule o preço do stop loss e do take profit de uma compra ou venda a partir do % de risco ou dos pips, com a relação retorno/risco que você escolher.
Calculadora de alavancagem: Calcule a alavancagem efetiva da sua posição, a margem utilizada, o nível de margem e o preço aproximado em que o stop out seria acionado.
Calculadora de swap: Calcule quanto você recebe ou paga de swap por manter uma operação aberta por várias noites, com o swap triplo de quarta-feira, na moeda da sua conta.
Calculadora de spread e comissões: Calcule o custo real de cada operação em spread e comissão por lote, em dinheiro e em pips, e quanto você paga por mês de acordo com o número de operações.
Conversor de moedas: Converta entre as oito principais moedas com a taxa de câmbio de mercado em tempo real, ou com a taxa que você informar quando o mercado estiver fechado.
Calculadora de risco/retorno: Calcule a relação risco/retorno de uma operação a partir do preço de entrada, do stop loss e do alvo, e a taxa de acerto mínima para não perder.
Taxa de acerto para break-even: Calcule a porcentagem de operações vencedoras de que você precisa para não perder dinheiro de acordo com sua relação risco/retorno, com uma tabela das relações mais comuns.
Calculadora de expectativa matemática: Calcule quanto seu sistema ganha ou perde em média por operação e seu profit factor a partir da taxa de acerto, do ganho médio e da perda média.
Calculadora do critério de Kelly: Calcule a porcentagem do capital que maximiza o crescimento segundo o critério de Kelly, e as versões mais prudentes de meio Kelly e um quarto de Kelly.
Simulador de juros compostos no trading: Simule como cresceria uma conta de trading com uma porcentagem diária ou mensal, reinvestindo os ganhos e com saques periódicos. Ferramenta ilustrativa.
Calculadora de preço médio: Calcule o preço médio de várias compras de uma ação, criptomoeda ou qualquer ativo, o custo total e o lucro ou prejuízo ao preço atual.
Calculadora de lucro com criptomoedas: Calcule o lucro ou prejuízo de uma compra e venda de bitcoin ou qualquer criptomoeda, com as taxas da exchange e o preço de equilíbrio.
Calculadora de lucro com ações: Calcule o lucro de um investimento em ações com as comissões de compra e venda, os dividendos recebidos e a retenção de impostos.
Calculadora de financiamento imobiliário: Calcule a parcela mensal do seu financiamento imobiliário com taxa fixa ou variável (Euribor + spread), os juros totais e a amortização ano a ano.
Calculadora de inflação: Calcule quanto poder de compra seu dinheiro perde com a inflação que você escolher e quanto custará no futuro o que você compra hoje.
Calculadora de meta de poupança: Calcule quanto você precisa poupar por mês para atingir sua meta de economia ou de aposentadoria com base no que já tem, no prazo e na rentabilidade esperada.