爆仓风险计算器

根据您的胜率、风险回报比和每笔风险，通过蒙特卡洛模拟计算账户亏损指定比例的概率。

本工具仅供参考，不构成投资建议。交易前请务必确认你的经纪商的交易条件。

运作方式

爆仓风险是指一连串亏损使账户跌破您无法接受的水平的概率，例如亏掉一半资金。

本计算器使用确定性蒙特卡洛模拟：按您的胜率、盈亏比和风险重复 2000 次交易序列，并统计触及阈值的次数。使用固定随机种子，因此相同数据始终得出相同结果。

计算方法

• 每笔交易：盈利时 资金 × (1 + 风险 × R)，亏损时 资金 × (1 − 风险)
• 爆仓 = 资金跌破 (1 − 阈值) × 初始资金
• 爆仓风险 = 爆仓模拟次数 ÷ 总模拟次数

常见问题

为什么不使用封闭公式？

经典公式假设盈亏金额固定且比率为 1:1。在百分比风险和任意比率下，模拟更贴近真实交易者的操作方式。

如何降低爆仓风险？

降低每笔交易的风险是最快的方法。对于期望值为正的策略，将每笔风险从 5% 降到 1% 通常能大幅降低爆仓风险。

应该使用什么阈值？

如果您在自营交易公司交易，请使用其最大回撤（例如 10%）。对于自有账户，则使用您会停止交易的水平。

相关文章

免费交易课程：从零开始学交易: 零基础交易与投资指南：风险管理、手数计算、技术分析、财经日历和交易心理。

更多工具

• 财经日历: 实时财经日历：非农就业（NFP）、通胀（CPI）、GDP 及各国央行利率决议，附影响程度、预期值和实际值。
• 货币热力图: 28 个主要货币对、黄金、原油、纳斯达克和加密货币的热力图：基于实时价格的 24 小时涨跌幅。
• 货币强弱: 8 种主要货币（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD、CAD、NZD）强弱指标，基于 28 个货币对过去 24 小时的数据计算。
• 货币相关性: 主要货币对、黄金和比特币在 1 天、7 天和 30 天的相关性矩阵，基于每小时收益率计算。
• 市场波动率: 货币对、黄金、原油、纳斯达克和加密货币的波动率：每小时平均波幅和过去 24 小时波幅。
• 市场交易时间: 以你的当地时间查看当前开放的外汇交易时段：悉尼、东京、伦敦和纽约，含重叠时段和倒计时。
• 外汇手数计算器（仓位大小）: 根据资金、每笔交易风险和止损距离，计算应开多少手。支持外汇、黄金和白银，以账户货币计算。
• 点值计算器: 根据仓位大小，以账户货币计算任意货币对、黄金或白银每点（pip）的价值。
• 保证金计算器: 根据仓位大小、货币对和账户杠杆，计算开仓所需的保证金。
• 盈亏计算器: 根据入场价、出场价和仓位大小，计算一笔交易以点数和账户货币表示的盈亏。
• 复利计算器: 计算资金在复利和定期追加投入下如何增长，并查看逐期明细表。
• 回撤计算器: 计算从回撤中恢复所需的收益，以及按你的风险设置连续亏损会造成多大回撤。
• 枢轴点计算器: 根据最高价、最低价和收盘价计算枢轴点、支撑位和阻力位：经典、斐波那契、Camarilla 和 Woodie。
• 斐波那契计算器: 计算上涨或下跌行情的斐波那契回撤位（23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%）和扩展位。
• 点值计算器: 计算任意货币对、黄金或白银两个价格之间相差多少点，以及按仓位大小对应多少金额。
• 止损止盈计算器: 根据风险百分比或点数，以您选择的盈亏比，计算买入或卖出的止损和止盈价格。
• 杠杆计算器: 计算仓位的有效杠杆、已用保证金、保证金水平以及触发强平的大致价格。
• 隔夜利息计算器: 计算持仓过夜多晚时以账户货币收取或支付的隔夜利息，包括周三的三倍隔夜利息。
• 点差与佣金计算器: 计算每笔交易的点差和每手佣金的实际成本（以金额和点数表示），以及按交易次数每月支付多少。
• 货币转换器: 按实时市场汇率在八大主要货币之间换算，市场休市时也可使用您输入的汇率。
• 风险回报计算器: 根据入场价、止损和目标价计算交易的风险回报比，以及不亏损所需的最低胜率。
• 盈亏平衡胜率: 根据您的风险回报比计算不亏钱所需的盈利交易比例，并附常见比率对照表。
• 数学期望计算器: 根据胜率、平均盈利和平均亏损，计算您的系统每笔交易的平均盈亏及盈利因子。
• 凯利公式计算器: 根据凯利公式计算使资金增长最大化的仓位比例，以及更保守的半凯利和四分之一凯利。
• 交易复利模拟器: 模拟交易账户在每日或每月固定收益率下、盈利再投资并定期提取时的增长情况。仅供示意。
• 平均价格计算器: 计算一只股票、一种加密货币或任何资产多次买入的平均价格、总成本以及按当前价格计算的盈亏。
• 加密货币收益计算器: 计算比特币或任何加密货币买卖的盈亏，含交易所手续费及保本卖出价。
• 股票收益计算器: 计算股票投资收益，计入买卖佣金、已收股息和预扣税。
• 房贷计算器: 计算固定或浮动利率（Euribor + 利差）房贷的月供、总利息和逐年还款情况。
• 通胀计算器: 按您选择的通胀率，计算您的钱会损失多少购买力，以及今天购买的东西将来要花多少钱。
• 储蓄目标计算器: 根据已有储蓄、期限和预期收益率，计算每月需要储蓄多少才能达到储蓄或退休目标。